بررسی ارتباط بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران

اسناد مشابه

• بررسی ارتباط بین نوسان‌های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولید بخش صنعت با بازده بازار سهام در ایران

  مقاله۲۰۱۴تحقیقات اقتصادیزهره کریمی، عبدالله خانی، لیلا کریمی

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة بین نوسان­های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف­کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده­های فصلی مربوط به دورة زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه‌های گسترده1 (ARDL) رابطة بین نوسان­های قیمت

• مدل‌سازی وابستگی بین بازده و نوسان قیمت نفت با استفاده از رگرسیون کوانتایل کاپولا: مطالعه موردی قیمت نفت خام سنگین ایران

  مقاله۲۰۲۲مطالعات اقتصاد انرژیمحمد صیادی، محسن ابراهیمی، عاطفه داوری

  The main purpose of this study is to investigate the relationship between Iran’s heavy crude oil price returns and volatility dependence using the Copula-based quantile model (CQM). CQM is an efficient tool for analyzing nonlinear time series models as it has no need for initial

• اثر افزایش تعرفه ی کالاهای مصرفی وارداتی بر شاخص‏های قیمت مصرف کننده و تولید کننده در ایران

  مقاله۲۰۱۶سیاست گذاری اقتصادینورالدین شریفی، مریم جعفری تراجی

  دولت ها برای اهدافی چون درآمد و حمایت از تولیدات داخلی بر کالاهای وارداتی تعرفه وضع می کنند. این تعرفه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود که بر قیمت های داخلی هم تاثیر می گذارد. برخی از کالاهای وارداتی به صورت مواد اولیه و واسطه در تولید کالاهای داخلی مورد استفاده قرار می گی

• آیا شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای شاخص قیمت مصرف کننده است؟

  مقالهپژوهش های پولی و بانکیمهدی برکچیان، mahdi barakchian سعید بیات، saeed bayat پژوهشکده پولی و بانکی هومن کرمی، hooman karami بانک مرکزی

  میان بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف کننده در آینده خواهد بود. مقاله حاضر با به کارگیری اطلا

• بررسی پویای ارتباط نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام با بازده شاخص قیمت سهام بانکها - رهیافت فضا حالت

  مقاله۲۰۱۸مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهاداررضا عیوض لو، سعید باجالان، مصطفی چهارراهی

  مطالعه پویایی‌ها و روابط بین بازارها یکی از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. این مقاله به بررسی اثر نااطمینانی قیمت طلا و قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام بانک‌ها با استفاده از مدل فضا-حالت در فرم خودرگرسیون میانگین متحرک برداری (VARMA) می‌پردازد. در سیستم معادلات فضا حالت،

• بررسی پویایی رابطه علیت بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده در ایران: کاربرد تبدیل موجک پیوسته

  مقالهپژوهش های اقتصادی ایرانفیروز فلاحی، دانشیارگروه اقتصاد دانشگاه تبریز حسین اصغرپور، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز سجاد عبداله زاده، دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تبریز

  در این مطالعه از رهیافت تبدیل موجک پیوسته جهت بررسی پویایی رابطه علیت بین دو شاخص اصلی تورم یعنی شاخص قیمت مصرف کننده(cpi) و شاخص قیمت تولیدکننده(ppi) برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1392:9-1369:2 استفاده شده است. مطالعه پویایی رابطه علیت بین شاخص های کلیدی تورم می تواند نتایج را