ViraScience.
Article

الگـوسازی و پیش بینی شاخـص بورس اوراق بـهادار تـهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن

محسن مهرآرا، mohsen mehrara faculty of economics, university of tehranدانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران علی معینی، ali moeini department of algorithms and computation, university of tehran,دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران مهدی احراری، mehdi ahrari ma, researcherپژوهشگر مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران امیر هامونی، amir hamony ma, researcherکارشناس اقتصاد

Abstract

در این مقاله با الگوسازی و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر ساختار تلفیقی الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی gmdh، سعی در شناخت متغیرهای مؤثر بر شاخص بورس اوراق بهادار شده است. یازده متغیر کلان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به همراه وقفه های یک و دو ماهه هر کدام از آنها و وقفه های متغیر وابسته، الگویی با 35 متغیر ورودی را ایجاد کرد که نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر قوی و معنادار شاخص قیمت زمین، هزینه مسکن، cpi، پایه پولی، کرایه مسکن اجاره ای و قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار است. در مقابل، بازار ارز خارجی و طلا، ارتباط کمتری با بازار سهام داشته است.

Similar items

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

    Articleمدیریت دارایی و تأمین مالیسجاد فرازمند، دانشگاه تربیت مدرس اسدالله کردنائیج، دانشگاه تربیت مدرس اصغر مشبکی، دانشگاه تربیت مدرس

    هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انت

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

    Article2005فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسیحسنعلی سینائی، سعیدال..... مرتضوی، یاسر تیموری اصل

    پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی ب

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات

    Articleراهبرد مدیریت مالیرضا راعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران علی نیکعهد، دانشجو مصطفی حبیبی، دانشجو

    پیش­بینی نوسان های آینده شاخص سهام می­تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش­های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش­بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان ب

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات

    Article2017راهبرد مدیریت مالیرضا راعی، علی نیکعهد، مصطفی حبیبی

    پیش­بینی نوسان‌های آینده شاخص سهام می­تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش­های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش­بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان ب

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

    Articleمدیریت بهره وری

    اندازه و روند شاخص های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد. جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل های 3arima هستند اما این مدل ها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموف

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

    Article2009مدیریت بهره وریبیتا دلنواز اصغری، میر فیض فلاح شمس فلاح شمس

    اندازه و روند شاخص‌های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می‌باشد. جهت پیش‌بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول‌ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل‌های 3ARIMA هستند اما این مدل‌ها در عمل جهت پیش‌بینی بعضی از سریها ناموف