Article

پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

Abstract

هدف اصلی این تحقیق بررسی پیش بینی پذیری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران به کمک انفیس و یافتن مدل مناسب برای پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) بوده است. بدین منظور، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر تاریخی شاخص تدپیکس به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند؛ سپس ساختارهای گوناگون انفیس و شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردید و برای بررسی پیش بینی های اقتصادی، علاوه بر روش های آماری از روش غیر آماری نرخ برخورد نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی شاخص بورس تهران در بازه زمانی؛ آذرماه 1379 تا مهر 1391، و نرم افزار matlab (2012) ، معیارهای خطای آماری، غیر آماری و ضریب تعیین بیش از 80 درصد نشان می دهد: ساختارهای ساده تر در پیش بینی شاخص علاوه بر مزیت سادگی و سرعت، دارای دقت بالاتر هستند و پیش بینی های انفیس نسبت به شبکه های عصبی مصنوعی پس انتشار خطا دقیق ترند. بر این اساس، انفیس تکنیکی امیدوار کننده برای سرمایه گذاران در پیش بینی شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران است

Similar items

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

    Article2005فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسیحسنعلی سینائی، سعیدال..... مرتضوی، یاسر تیموری اصل

    پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی ب

  • الگـوسازی و پیش بینی شاخـص بورس اوراق بـهادار تـهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن

    Articleپژوهش ها و سیاست های اقتصادیمحسن مهرآرا، mohsen mehrara faculty of economics, university of tehranدانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران علی معینی، ali moeini department of algorithms and computation, university of tehran,دانشیار دانشکده فنی، دانشگاه تهران مهدی احراری، mehdi ahrari ma, researcherپژوهشگر مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران امیر هامونی

    در این مقاله با الگوسازی و پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر ساختار تلفیقی الگوریتم ژنتیک با رویکرد شبکه عصبی gmdh، سعی در شناخت متغیرهای مؤثر بر شاخص بورس اوراق بهادار شده است. یازده متغیر کلان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به همراه وقفه های یک و د

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

    Articleمدیریت بهره وری

    اندازه و روند شاخص های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد. جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل های 3arima هستند اما این مدل ها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموف

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات

    Articleراهبرد مدیریت مالیرضا راعی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران علی نیکعهد، دانشجو مصطفی حبیبی، دانشجو

    پیش­بینی نوسان های آینده شاخص سهام می­تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش­های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش­بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان ب

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات

    Article2017راهبرد مدیریت مالیرضا راعی، علی نیکعهد، مصطفی حبیبی

    پیش­بینی نوسان‌های آینده شاخص سهام می­تواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیش­بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روش­های آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیش­بینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان ب

  • پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی

    Article2009مدیریت بهره وریبیتا دلنواز اصغری، میر فیض فلاح شمس فلاح شمس

    اندازه و روند شاخص‌های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می‌باشد. جهت پیش‌بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول‌ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل‌های 3ARIMA هستند اما این مدل‌ها در عمل جهت پیش‌بینی بعضی از سریها ناموف