پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Abstract
پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازد. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. شبکه های عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه (mlp) است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه های عصبی پیش خور سه لایه و چهار لایه با تعداد نرون های مختلف در لایه های ورودی و پنهان است. هم چنین از مدل خطی arima برای پیش بینی شاخص قیمت در هفته ی بعد استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شبکه ها عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل خطی arima برای پیش بینی شاخص قیمت دارند و هم چنین مقدار قابل قبول mse برای خطای شبکه در داده های آزمون و برآورد نشان دهنده ی این مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قیمت وجود دارد. و آزمون r2 محاسبه شده نشان دهنده ی شواهدی علیه فرضیه بازار کارا وگشت تصادفی است.