ارایه مدل پیش بینی قیمت نفت خام با رویکرد شبکه های عصبی-فازی

Similar items

• پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی

  Articleاقتصاد انرژی ایران

  عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می­گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش­بینی این متغیر از طریق مدل­های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل­های تک متغیری روش م

• پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

  Article2013فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (علمی - پژوهشی)حمید ابریشمی، نفسیه بهرادمهر، طاهره سیفی

  با توجه به اهمیت ویژه­ی نفت به­عنوان یکی از منابع اصلی تأمین­کننده­ی انرژی در جهان و قیمت­ آن در بازارهای بین­المللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیش­بینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدل­های، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وی

• مقایسه عملکرد مدل های پیش بینی خاکستری با هدف پیش بینی قیمت نفت خام

  Articleتحقیق در عملیات در کاربردهای آنحبیب اله جوانمرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مدیریت صنعتی سیده فاطمه فقیدیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، گروه مهندسی صنایع

  به ‏کارگیری روش­های کمی پیش بینی در زمینه­ های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیط­های ناشناخته در دنیای واقعی و به ­ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی­ کنندگان برای تامین داده­ های مورد نیاز شده است. برتری مدل‏های خاکستری نسبت به مدل های پ

• پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش بینی خاکستری

  Article2014فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادیحبیب اله جوانمرد، سیده فاطمه فقیدیان

  در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ت

• پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از تبدیل موجک، مدل های غیرخطی و مدل های خطی

  Article2013مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانحمید ابریشمی، نفسیه بهرادمهر، طاهره سیفی

  با توجه به اهمیت ویژهی نفت بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمینکنندهی انرژی در جهان و قیمت آن در بازارهای بینالمللی، بر آن شدیم تا در این پژوهش به پیشبینی قیمت نفت خام با استفاده از متدولوژی جدیدی بپردازیم. روش حاضر ترکیبی از تبدیل موجک و مدلهای، رگرسیون هارمونیک و مدل هُلت-وینترز است

• بررسی و ارزیابی کارایی آتی کرک اسپرد در پیش بینی قیمت نفت خام

  Articleدانش سرمایه گذاریمحمد علیمرادی، دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی سولماز مهاجری، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه علامه طباطبایی

  چکیده در بازارهای نفت، به رابطه قیمتی نفت خام و فرآورده های حاصل از آن در عملیات تقطیر» کرک اسپرد «اطلاق می گردد. پالایشگاه ها از فعالان اصلی بازار نفت، عمدتاً در معرض ریسک کرک اسپرد قرار دارند. فعالیتپالایشگاه با هدف حداکثر کردن کرک اسپرد صورت می گیرد. به هر روی، مصرف کنندگان نف