بررسی تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام‌دهی در بانک‌ها: دلالت‌هایی جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران در یک تحلیل بیزی

در میان شاخص­های مختلفِ ثبات مالی، مطالبات غیرجاری بانک­ها از اهمیت بسزایی برخوردار هستند، زیرا مطالبات بر کیفیت دارایی، ریسک اعتباری و کارایی تخصیص منابع به بخش­های تولیدی تاثیر می­گذارد. در این مقاله با هدف ارائه دلالت­هایی در جهت مقررات تنظیمی کاهش معوقات در نظام بانکی ایران و با استفاده از داده­های 16 بانک در بازه زمانی 1385-1396 در چارچوب یک الگوی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی بیزین، تاثیر مطالبات غیرجاری بر رفتار وام­دهی در بانک­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در کوتاه­مدت، یک درصد افزایش در نسبت مطالبات غیرجاری در دوره جاری و دوره t-1، به ترتیب منجر به کاهش 27/0 و 24/0 درصدی در نرخ رشد وام­دهی بانک­ها می­شود و این تاثیر کاهنده کوتاه­مدت، در بلندمدت تشدید خواهد شد و (پس از گذشت 7/1 سال) به 34/0 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، تاثیر مثبت نسبت سپرده به تسهیلات بر قدرت وام­دهی بانک­ها، نشان می­دهد که بانک­هایی که دچار معضل مطالبات غیرجاری می­شوند، از کانال افزایش سپرده، معضل کمبود وجود قابل وام­دهی را رفع می­کنند. بنابراین پیشنهاد می­شود ضمن نظارت دقیق بانک مرکزی بر اجرای قوانین متعارف بین­المللی و وضع قوانین تنبیهی برای بانک­های متخلف از آیین­نامه­ها و نسبت­های قانونی، در یک سیستم یکپارچه مبتنی بر دولت الکترونیک امکان محرومیت­های بانکی، مالی و خدمات اجتماعی برای جریمه مشریان با مطالبات معوق (با ریسک بالا) و تشویق افراد خوش حساب (کم­ریسک) از طریق نرخ­های ترجیحی نیز فراهم گردد.