عوامل تعیین کنندۀ ریسک‌پذیری بانک‌ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت

هدف این مقاله بررسی نحوۀ اثرگذاری عوامل تعیین‌کنندۀ ریسک­پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک­ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده­های تابلویی، نحوۀ تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص­هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک­ها برازش شده است. یافته­های این مطالعه که از یک نمونه داده­های تابلویی شامل 18 بانک طی سال­های 1393 -1388 استفاده می­کند، نشان می­دهد به‌طور کلی بانک‌هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک­های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک­های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک­های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک­های خصوصی) می­شود. همچنین سایر نتایج نشان می­دهد که اندازۀ بانک، سودآوری، بهره­وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک­های اعتباری و ثبات بانک­ها، تأثیر معناداری دارند.