غلامرضا اسلامی
دانشگاه تهران
[ 1 ] - بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک
این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت‌های فعال در بورس‌های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده‌های مربوط به شاخصهای بورس‌های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس‌آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخصهای بین‌الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P50...
[ 2 ] - بازدهی مقطعی سهام، ریسک نقدشوندگی و بیقاعدگیهای بازار مالی
دستیابی به مدلی بهینه برای قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همواره موضوعی محوری در مطالعات حوزة مالی به‌شمار آمده است. در پژوهش حاضر، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به‌علاوه معیار ریسک نقدشوندگی بازار پاستور و استامبا (2003) را بررسی می‌کنیم. برخلاف عمدة مطالعات گذشته، در این مدل بتای سهم متغیر و عاملی از اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار است. به‌منظور بررسی مدل مذکور، بازدهی تعدیل‌شده با ریسک، ...
[ 3 ] - سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین با رویکرد ارزیابی متوازن
این مقاله در صدد توسعه رویکرد ارزیابی متوازن(BSC) برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین(SCM)، که عملیات روزانه کسب و کار تجاری را از چهار منظر زیر مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد، می‌باشد: منظر مالی(یا سهامداران)، یادگیری و رشد، مشتریان و فرایندهای تجاری درون سازمانی. این مقاله همچنین پیشنهاد های اضافی مبنی بر این که ارزیابی متوازن مدیریت زنجیره تامین (balanced SCM scorecard) می‌تواند پایه و اسا...
نویسندگان همکار