شهرزاد کاشانی تبار
دانشجوی دکترای مدیریت مالی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
[ 1 ] - استفاده از شبکه های عصبی موجکی به منظورتعیین و ارزیابی تاثیرات ریسک سیستمایک بر بازده مالی سهام
مقاله حاضر به بررسی رابطه ی بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق های زمانی میان مدت و بلندمدت و بررسی تأثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه ی فوق در شرکت های موادغذایی و لبنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1391 الی 1396 می پردازد. در بازارمالی سرمایه یکی از مهم ترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصاً ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام فقط تابعی...
[ 2 ] - بررسی تاثیر سرریز نوسانات در بازارهای مالی و ویژگی های بازاری در پیش‌بینی ترکیدن حباب قیمت در بورس با رویکرد تلاطم‌های شرطی
ایجاد تمایل در بین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در بورس ایران نیاز به باثبات سازی روند نوسانات قیمت سهام و همچنین کاهش بازدهی در سایر بازار‌‌ها و کاهش تنش‌‌های سیاسی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی حباب‌‌های قیمتی در بورس ایران و همچنین میزان اثر بازدهی بازارهای طلا و ارز و نفت و شوک‌‌های اقتصادی بر بورس ایران پرداخته شده است. به منظور ارزیابی تاثیر متغیرهای به کار گرفته شده...
نویسندگان همکار