ناهید اقبال ریحانی

[ 1 ] - راهبرد تقسیم سفارش با رویکرد کاهش واکنش بازار در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: در این پژوهش قصد داریم که یک سفارش بزرگ را به تعدادی سفارش کوچک‌تر تقسیم کنیم تا هزینه واکنش بازار و بی‌‌تعادلی به‌وجود آمده از سفارش‌های بزرگ در بازار را کاهش دهیم. روش: با توجه به محدودیت دسترسی به داده‌های معامله‌های درون‌روزی و حجم بسیار محاسبه‌ها، تابع واکنش بازار آنی از سمت خرید را برای چند سهم از بورس تهران با استفاده از مدل واکنش بازار I star به‌دست آوردیم و با استفاده از تابع واک...