امیر شیری قهی
گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول
[ 1 ] - طراحی مدل بهینهسازی پرتفوی چند دوره‌ای میانگین- ارزش در معرض خطر میانگین در محیط اعتبار فازی
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل بهینهسازی پرتفوی چند دوره‌ای در محیط اعتبار فازی با در نظر گرفتن اهداف حداکثر سازی ثروت و حداقل نمودن ریسک در پایان دوره میباشد. برای اندازه‌گیری ریسک سرمایه‌گذار از معیار ارزش در معرض خطر میانگین به‌عنوان یک معیار ریسک منسجم استفاده گردیده است. مدل مذکور به‌گونه‌ای طراحی گردیده که علاوه بر در نظر گرفتن هزینه معاملات، سرمایه‌گذار این امکان را داشته باشد تا بخشی از ...
[ 2 ] - مطالعه تطبیقی مدل بهینه سازی پرتفوی چند دوره ای چندهدفه در محیط اعتبار فازی با معیارهای متفاوت ریسک
هدف از پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی مدل‌های بهینهسازی پرتفوی در محیط اعتبار فازی میباشد. به این منظور سه مدل بهینهسازی پرتفوی طراحی گردید. به‌جای در نظر گرفتن مدل تک دوره‌ای پرتفوی از مدل سه دوره‌ای استفاده گردید. معیارهای ریسک استفاده‌شده در مدل‌ها عبارت‌اند از ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر میانگین و نیم آنتروپی. همچنین به‌منظور نزدیک شدن مدل به دنیای واقعی سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن هزی...
[ 3 ] - توسعه مدل بهینهسازی پرتفوی میانگین–انحراف مطلق (MAD) با رویکرد عدم قطعیت ترکیبی تصادفی-فازی و در نظر گرفتن نگرش سرمایه‌گذاران به ریسک
انتخاب معیار مناسب ریسک همواره یکی از چالشهای اصلی در مسایل مالی و اقتصادی بوده است. یکی دیگر از مباحث پرکاربرد در مسایل بهینهسازی مالی بحث عدم قطعیت مرتبط با متغیرهای اقتصادی میباشد. هدف این پژوهش حل مسئله انتخاب سهام برای پرتفوی با کمترین ریسک نامطلوب با استفاده از حل مدل برنامهریزی ریاضی در شرایط تصادفی فازی میباشد. این پژوهش در قالب مدل میانگین- انحراف مطلق(MAD) و با فرض اینکه بازده ...
نویسندگان همکار