هاشم حزبی
گروه حسابداری، دانشجوی کارشناسی ارشد ,واحد علوم تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، ایران.
[ 1 ] - مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کرهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهام
هدف این پژوهش مقایسه قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی کر هارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده مورد انتظار سهامدر شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 142 شرکت طی سال‌های 1388 الی1392 انتخاب گردید. فرضیه‌های تحقیق با استفاده از رویکرد رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های پانل برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل پنج عاملی فاما ...
[ 2 ] - مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام
با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، پیچیدگی بازارهای مالی و تخصصی شدن مقوله سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران و شاغلان بازارهای مالی نیازمند ابزارها، روش‌ها و مدل‌هایی هستند که در انتخاب بهترین سرمایه‌گذاری و مناسب‌ترین پرتفوی به آن‌ها یاری دهد. این امر موجب شد که نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های گوناگونی برای قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی و محاسبه پیش‌بینی نرخ بازدهی سهام، مطرح‌شده و هرروز در حال...
نویسندگان همکار