این پژوهش با هدف ارائه ی روشی برای ارزیابی و تعیین اولویت اقدامات کاهش ریسک لرزه‏ای‎ در کشورهای لرزه خیز در حال توسعه و اختصاص بودجه ی لازم به این اقدامات و یاری دادن مدیران و تصمیم گیرندگان در این امر، انجام شده است. در این پژوهش یک مدل برنامه‎ریزی بهینه‎سازی‎ تصادفی (احتمالی) دو مرحله‏ای‎ توسعه داده شده که منابع اقتصادی اختصاص یافته به راهکارهای کاهش ریسک لرزه‏ای‎ (مقاوم سازی) و بازسازی پس از...

دستیابی به رشد پایدار اقتصادی همراه با تثبیت نوسانات آن، یکی از اهداف اصلی سیاست­گذاران اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می­شود. اهمیت این مسأله در کشورهای مرتبط با بازارهای جهانی نفت، به­دلیل تغییرات و تحولات مستمر قیمت نفت که به­عنوان شوک تعبیر می­شوند، برجسته­تر است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک­های آتی قیمتی نفت به­واسطه­ی ماهیت تصادفی شوک­ها امری کاملاً تصادفی است، در حالی که نوسانات قیمتی ن...

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده­های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده­های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می­باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل­سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل egarch پرداخته شده و سپس از طریق یک مدل vecm، اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نوسانا...

در سال های اخیر به علت ویژگی های خاص بیرینگ های مغناطیسی فعال از جمله، نگهداری کم، مناسب بودن برای محیط های تمیز و سرعت های بسیار زیاد توجه بیشتری به آن شده است. یکی از انواع متداول بیرینگ مغناطیسی نوع سه قطب با هسته های یکپارچه و مجزا است. بعضی از کاستی های این نوع بیرینگ عبارت است از نوسانات زیاد، پایداری و راندمان کم. در این مقاله دو مدل بیرینگ مغناطیسی سه قطب بررسی شده و کاستی های آنها بیان...

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در...

هدف اصلی این مقاله ارایه یک آنالیز کمی برای بررسی رفتار قیمت نفت اوپک می­باشد. بدست آوردن بهترین معادله­ی ریاضی برای توصیف قیمت نفت و نوسانات آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. معادلات دیفرانسیل تصادفی جز بهترین مدل­ها برای تعیین قیمت نفت می­باشند، چرا که به علت داشتن عامل تصادفی می­توانند تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی را در مدل لحاظ نمایند. بدین منظور ابتدا کارایی مدل­های مختلف معادلات دیف...

فرایندهای سری زمانی را می توان به سه طبقه خطی، تصادفی و آشوبگونه دسته بندی کرد و براین اساس قابلیت پیش بینی در فرایندهای خطی ممکن، درفرایندهای تصادفی غیرممکن و در فرایندهای آشوبگونه تا حدی ممکن است. تحقیقات و مطالعات انجام شده قبلی در زمینه مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام بیشتربر اساس اثبات این فرضیه بوده است که تغییرات قیمت و بازده سهام در بازار بورس و مخصوصآ بازار بورس تهران علیرغم شباهت زیادی...

به دنبال نوسانات بی­سابقه سکه طلا طی سال­های گذشته، بحث­های زیادی در خصوص تأثیرهای احتمالی قراردادهای آتی در این زمینه بین محققان و سیاست‌گذاران شکل گرفته است. در این مقاله، تأثیر قراردادهای آتی سکه طلا بر نوسانات بازار نقدی سکه در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، از دو رویکرد بهره گرفته شده است. در رویکرد نخست (رویکرد سرریز نوسانات)، از یک مدل DCC-GARCH-VECM برای بررسی سرریز نو...

در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، داده­های مورد استفاده در این پژوهش از نوع داده­های سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 می­باشد. به همین منظور، ابتدا به مدل­سازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته‌شده و سپس از طریق یک مدل VECM، اثرات کوتاه­مدت و بلندمدت نوسانا...

در این تحقیق اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله (1387-1380) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی و از نرم افزار spss کمک گرفته شده است. نتایج از حاصل تحقیق نشان می دهد که بین نوسانات درصد سود تقسیمی و بازده سهام شرکتها رابطه معناداری و...