نتایج جستجو برای: مدل همبستگی شرطی پویا dcc صنایع بورسی
تعداد نتایج: 188260 فیلتر نتایج به سال:
در این مقاله، بهمنظور بهینهسازی سبد سرمایهگذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآوردههای نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشینآلات برقی، استخراج کانیهای فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدلهای چند متغیرهی ناهمسان واریانس (1, 1) diagonal-vech، (1, 1) ccc و (1, 1) diagonal-bekk تخمین زده شده است، سپس بهینهسازی سبد با رویکرد حداقلسازی ریسک س...
داده های پیشامدهای بازگشتی در مطالعات طولی که هر فرد ممکن است پیشامد مورد نظر را بیش از یک بار تجربه کند به کار می رود. به عنوان مثالی از این داده ها می توان به عودهای بازگشتی اسکیزوفرنیا اشاره کرد. در این حالت بین زمان وقوع پیشامدها برای هر فرد ممکن است همبستگی وجود داشته باشد. همبستگی ناشی از دو علت می باشد؛ 1- ناهمگنی بین افراد، در هر مطالعه ای در برخی از افراد به علت اثرهای ناشناخته یا غیر ...
اکثر مدلهای غیرخطی بر پایه مدلسازی میانگین خطا توسعه یافتهاند اما مدلهای غیرخطی خودهمبسته با واریانس شرطی، بر پایه مدلسازی واریانس دادههای سری باقیمانده استوار هستند. این مدلها با ترکیب شدن با مدلهای خطی، تا حدودی دقت مدلسازی و پیشبینیها را افزایش میدهند. در این مطالعه با استفاده از دادههای تراز سطح آب دریاچه ارومیه در دوره آماری 91-1352، مدلهای خودهمبسته با میانگین متحرک و دو خط...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
تلاطم و پیشبینی آن یکی از موضوعات مهم مورد مطالعه در بازار مالی میباشد. به طوری که بسیاری از مدلهای تخصیص پرتفوی و قیمتگذاری و مدیریت ریسک بر پایه میزان تلاطم بدست میآید. از این رو در این مطالعه انتقال تلاطم بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام به تفکیک صنایع مختلف در ایران برای فروردین 1388 تا خرداد 1398 با استفاده از مدل DECO-GARCH با توجه به شکست ساختاری و بدون شکست ساختاری بررسی میشود. نتا...
زمینه و هدف: این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توأم فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیکبینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است. مواد و روشها: آستیگماتیسم کل (Total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیکبینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر و برادر 5 سال به بالا از اعضای 531 ...
عوامل موثر بر قیمت گذاری داراییهای سرمایهای از جمله بحثهای کلیدی در تئوریهای سرمایه گذاری بوده است. بعد از مطرح شدن تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، یافتن عوامل ریسک که بوسیله آن بتوان نوسانات بازده سهام را توجیه کرد از اهمیت خاصی برخوردار شد. تحقیقات وسیعی در سطح بین المللی جهت بدست آوردن این عوامل انجام گردید که در بین آنها عوامل کلان اقتصادی جزو عوامل مورد بررسی در سالهای اخیر بوده است. این م...
The purpose of the paper is to discuss ten things potential users should know about the limits of the Dynamic Conditional Correlation (DCC) representation for estimating and forecasting time-varying conditional correlations. The reasons given for caution about the use of DCC include the following: DCC represents the dynamic conditional covariances of the standardized residuals, and hence does n...
ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها اغلب مستلزم انتخاب یک مجموعه شتابنگاشت زمین لرزه می باشد. رویکرد متداول جهت انتخاب شتاب نگاشت ها، تطابق میانگین مجموعه رکوردهای منتخب با طیف هدف در یک محدوده فرکانسی مشخص می باشد. طیف هدف توصیه شده توسط بسیاری از آیین نامه ها، طیف یکنواخت خطر (uhs) است که محققین بسیاری بر محافظه کارانه بودن آن تاکید کرده اند. اخیرا طیف هدف مدرن تری موسوم به طیف میانگین شرطی (cms) ار...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید