نتایج جستجو برای: فرضیۀ کارایی ضعیف
تعداد نتایج: 45426 فیلتر نتایج به سال:
به دلیل عدم قطعیتهای شناختی، تصادفی و محدودیتهای انعطاف پذیر، در این مطالعه مدل جدیدی از برنامهریزی محدودیت شانس انعطافپذیر، امکانی، استوار مختلط بر مبنای تئوری اعتبار برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته توسعه داده شد. نگرشهای متفاوت تصمیمگیرندگان با اندازهگیری انعطافپذیرتر پارامترهای خوشبینانه بدبینانه قالب معیار پاسخ حداقل سطح رضایت انعطافپذیر حل بهینه گردید. پیشنهادی، قادر کاهش ...
چکیده: الگوریتم وفقی کمینه میانگین مربعـات (lms) بـهصـورت گستـرده در سناریـوی حـذف نـویز صوتی مورداستفاده قرار گرفته است. سیگنالهای صوتی مانند گفتار معمولاً شامل تغییرات ناگهانی هستند که با نویز ضربهای مدل میشوند. از طرف دیگر، کانالهای صوتی در عالم واقعیت دارای پاسخ ضربه تنک هستند. نویز ضربهای و کانال صوتی تنک، دو چالش مهم در سنـاریوی حـذف نـویز صوتی هستند که اخیراً هرکدام بهطور جداگانه مو...
این مقاله، به بررسی تأثیر فرصت های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت های دارای فرصت رشد پایین و جریان نقدی آزاد، همزمانی بازده سهام بیشتری دارند؟ در راستای بررسی این پرسش، 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 9سالۀ 1384 تا 1392، انتخاب و فرضیۀ پژ...
در بازاری که قیمت سهام شرکتها کارا باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام میشود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین میشود. در بازار ناکارا، احتمال وقوع حباب در سطح قیمتها وجود دارد، زیرا عدم شفافیت کامل اطلاعاتی عامل اصلی پیدایش حباب قیمت و فاصله یافتن قیمت بازاری از قیمت ذاتی است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمتی بورس اوراق بهادار تهران و زیربخ...
این تحقیق در جست و جوی یافتن همبستگی بین اطلاعات حسابداری مدیریت با بهبود مستمر عملیات شرکت های صنعتی با استفاده از مدل رگرسیون خطی مرکب است. جامعه آماری منتخب برای این تحقیق شامل 209 شرکت صنعتی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1374 تا 1377 با صفت مشترک داشتن آخرین قیمت معاملاتی هرسهم است. برای حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرهای تابع و مستقل از آزمون های کای دو وکا-اس استفاد...
بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد مطالعه به دو زیر د...
آزمون کارایی در سطح ضعیف : شاخص شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران
مقاله حاضر سطح ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از سری زمانی بازده شاخص این شرکتها مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه روشهای مختلف آزمون گشت تصادفی: آزمون خودهمبستگی، آزمون گردش، آزمونهای ریشه واحد ( دیکی – فولر، فیلیپس و پرون، KPSS، دیکی – فولر با روند زدایی GLS ) ، آزمون نسبت واریانس را بکار گرفته و سپس با استفاده از مدل فرایند خود...
فرض کنید i ایده آلی از حلقه ی نوتری m، r یک r- مدول ناصفر i- هم متناهی و n یک r- مدول ناصفر با تولید متناهی باشد. همچنین فرض کنید یکی از شرایط زیر برقرار باشد: 1. dim m?1 2. dim n?2 در اینصورت نشان می دهیم بازای هر i?0، r- مدول ext_r^i (n,m)، i- هم متناهی است.
سنجش کارایی در بازار های مالی از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران برخوردار است. چرا که در صورت کارا نبودن بازار و وجود حافظه بلند مدت در بازار امکان کسب سود غیر متعارف برای سرمایه گذاران بوجود می آید. روش های سنجش کارایی در حالت ایستا برای بازار های مالی در کشور های در حال توسعه مانند ایران مناسب نیستند چرا که کارایی در بازار های این کشور ها دائما در حال تغییر و تکامل است و برای سنجش کارایی در ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید