نتایج جستجو برای: مدل gjr
تعداد نتایج: 120128 فیلتر نتایج به سال:
This paper aims to investigate the impact of various COVID-19 pandemic waves on real estate stock returns and their volatility in developed (US, Australia), emerging (Turkey, Poland), frontier (Morocco, Jordan) markets. A study using a GJR-GARCHX model revealed that outbreak had limited company stocks. The first wave only US caused decline returns. In turn, this was case Poland Jordan during se...
پیشبینی در بازارهای مالی بسیار پیچیده است و دلایل این پیچیدگی را میتوان به مواردی چون ناایستایی دادهها، غیرخطی بودن روند دادهها و تغییرات زیاد دادهها خلاصه کرد. تعیین الگوی مناسب جهت پیشبینی نوسانات میتواند در راستای تصمیمگیری نقش بسزایی ایفا کند. در مدلهای اقتصاد سنجی قدیمی، فرض بر این است که پراکندگی جزء اختلال در کل دورۀ زمانی نمونه ثابت میباشد. اما در بسیاری از سریهای زمانی مالی...
چکیده درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت دارد. بنابراین نوسانات درآمد نفت در بروز عدم تعادل و حتی بحران اقتصادی در این کشورها نقش اساسی داشته است. در تحقیق حاضر، به بررسی اثرات نوسانات درآمد نفت بر مصرف حاملهای انرژی در کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است. در این تحقیق پس از برآورد و استخراج نوسانات درآمد نفت با استفاده از مدل EGARCH از رو...
Este trabalho apresenta uma nova metodologia de suporte às ações efetivas manutenção ativos para o sistema excitação dos geradores da Usina Hidrelétrica Governador José Richa (UHE-GJR). A proposta é baseada em análise Fuzzy-FMECA. O modelo desenvolvido permite a busca por possíveis aperfeiçoamentos nas atividades contemplando otimização recursos humanos e materiais, com foco na confiabilidade d...
This paper derives the analytic form of multi-step ahead prediction density a Gaussian GARCH(1,1) process with possibly asymmetric news impact curve in GJR class. These results can be applied when single-period returns are modeled as and interest lies at some future forecast horizon. The has been used applications an approximation to this yet unknown density; derived here shows that density, wh...
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای ت...
این مقاله ویژگی حافظه بلندمدت در نوسانات بازدهی بازار نفت را مورد بررسی قرار میدهد. برای این منظور، از انواع مدلهای بلندمدت واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیونی شامل FIGARCH-BBM، FIGARCH-Chung، FIEGARCH، FIAPARCH-BBM و FIAPARCH-Chung و کوتاهمدت شامل GARCH، EGARCH، GJR و APARCH با سه فرض متفاوت توزیع نرمال، توزیع t- استیودنت و توزیع خطای عمومی استفاده شده است. نتایج برآوردهای تمامی مدلهای بلن...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید