نتایج جستجو برای: مدل svar
تعداد نتایج: 120456 فیلتر نتایج به سال:
We discuss combining sign restrictions with information in external instruments (proxy variables) to identify structural vector autoregressive (SVAR) models. In one setting, we assume the availability of valid instruments. Sign may then be used further orthogonal shocks, or as an additional piece pin down shocks identified by more precisely. a second that proxy variables are only “plausibly exo...
The Hybrid New Keynesian Philips Curve (HNKPC) is an update of the Curve. HNKPC discusses combination forward looking and backward on inflation rate. In this case, shock rate to unemployment will be analyzed according HNKPC. dynamics used from monetary policy aspect targeting framework (ITF). This research also combine various elements in new consensus macroeconomic ASEAN-3 as up-to-date idea. ...
یکی از مواردی که سیاستگذاران اقتصادی هنگام اعمال سیاستهای پولی و مالی باید به آن توجه داشته باشند، چگونگی تاثیرپذیری نقدینگی بازار سهام بر این سیاستها است. در این پژوهش با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی رابطه بین سیاستهای پولی و مالی و نقدینگی بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از مدلهای SVAR و مارکف سوئیچینگ و با بهکارگیری دادههای بورس اوراق بهادار تهران در بازه...
بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب میشود که از سایر بخشهای اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر میپذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی میشود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری svar استفاده میگردد که در آن از متغیر های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی ...
This article examines the structural responses of foreign exchange and equity markets to COVID-19 pandemic in seven Asian countries over its first 4 months (31 December 2019 1 May 2020). Marginal effects derived from a vector autoregression (SVAR) model suggest that 1% increase incidence cases significantly diminished Indonesia’s market returns by 4.7%, depreciated Indian rupee against US dolla...
در این پژوهش با استفاده از سه مدل خود توضیح برداری ساختاری (svar)، 8 متغیر و داده-های فصلی سال های (1387 ـ 1370) به بررسی آثار شوک های سیاست های پولی و مالی بر متغیر های بازار مسکن پرداخته شده است. به منظور دستیابی به اهداف مختلفی نظیر ثبات قیمت ها در این بازار، سیاستگذاران پولی و مالی می بایست به میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای بازار مسکن آگاهی داشته باشند. لذا، پرسش اصلی تحقیق این است که...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید