محافظه کاری شرطی، در شناسایی سریع تر زیان نسبت به سود نمود می یابد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیزمی نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیده دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها مینامند.چسبندگی هزینه به این معناست که هزینه ها هنگام افزایش فروش، افزایش می یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، بههمان میزان کاهش نمی یابد. از طرفی عدم تقارن اطلاعاتی موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگ...

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات کشاورزی ایران برای دوره 1395-1357 و پیش‌بینی میزان واردات کشاورزی ایران تا سال 1404 با استفاده از روش‌های GARCH، VAR، VECM و ANN است. بدین منظور، از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته برای شاخص‌سازی نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، از رهیافت الگوی‌های خودرگرسیونی و تصحیح خطای برداری برای برآورد رابطه هم‌جمعی و پویای‌های کوت...

مدل های گرافی احتمالی چارچوبی قدرتمند برای بازنمایی توزیع های احتمالاتی با تعداد متغیرهای زیاد را فراهم می کنند. یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه ی بازشناسی الگو، مسئله ی برچسب زنی دنباله ای از مشاهدات است. در این مسئله هدف آن است که با فراهم بودن مشاهدات مربوط به گام های زمانی/فضایی پشت سرهم، برچسب مربوط به کل دنباله یا برچسب مربوط به هر کدام از گام های زمانی/فضایی تخمین زده شود. از جمله کارب...

تاکنون برآورد های متعددی برای پارامتر های مدل اتورگرسیو سببی با نوفه دُم سنگین انجام شده است، مانند برآورد کمترین مربعات، کمترین قدر مطلق انحرافات، کمترین قدر مطلق انحرافات وزنی، برآوردگر های m‎، وایتل و برآورد گشتاوری. در این پایان نامه به بررسی برآوردگر حداکثر درستنمایی (ml) پارامتر های مدل اتورگرسیو سببی و غیر سببی با نوفه پایدار غیر نرمال پرداخته می شود و توزیع های حدی ناتباهیده برای برآوردگ...

بسیاری از تحلیل‏گران اقتصاد بین‏الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch) برای شاخص‏سازی نااط...

در این تحقیق روش میکرواستخراج فاز جامد از فضای فوقانی بر پایه سل – ژل جهت تهیه فیبر پلی اتیلن گلیکول و پلی اتیلن گلیکول تقویت شده با نانو لوله های کربنی به کار برده شد. دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به دتکتور یونیزاسیون شعله ای برای تعیین فنول و کرزول ها در نمونه های آب و ادرار استفاده شده است. تحت شرایط بهینه محدوده خطی برای فنول وکرزول ها 100- 005/0 نانوگرم در میلی لیتر، حدتشخیص (ارتفاع پیک ت...

یکی از چال شهای اساسی در زمینه محافظ هکاری نبود تعریف جامع از محافظ هکاری است. محافظه کاری در پژوهش های اخیر به دو نوع شرطی و غیر شرطی طبقه بندی شده است. معیارهای سنجش این مفهوم نیز بر اساس این دو نوع، گروه بندی شده اند. از مهم ترین معیارهای محافظ هکاری شرطی معیار عدم تقارن زمانی باسو م یباشد. در این پژوهش ضمن رویکردی انتقادی به مدل باسو، مدل بسط یافته باسو جهت اندازه گیری محافظه کاری استفا...

سری های زمانی متعددی وجود دارند که مدل های خطی مرسوم برای آن ها چندان مناسب نیست. از جمله می توان به سری های زمانی دوره ای با دوره تناوب نامنظم و نامعلوم اشاره کرد. مدل های خطی برای مدل سازی این سری ها ناکارآمد است. بخصوص مدل های خطی در بحث آینده نگری این مدل ها، حافظه لازم برای بخاطر سپردن دوره های نامنظم را ندارند. در سال های اخیر مطالعه ی مدل های سری زمانی غیرخطی مورد توجه قرار گرفت و مدل ها...

داده های فضایی که در زمان های متوالی به دست آیند، داده های فضایی-زمانی و اگر این داده ها در طول زمان مستقل باشند، داده های پانلی فضایی نامیده می شوند. برای مدل بندی این داده ها لازم است همبستگی فضایی یا فضایی-زمانی آن ها، به نحوی لحاظ شود. با فرض اینکه بین متغیرهای وابسته یا خطاهای مدل رابطه اتورگرسیو برقرار باشد، می توان همبستگی فضایی یا فضایی-زمانی را در مدل بندی مشاهدات لحاظ کرد. یک مسئله مو...

امروزه پیش بینی روندی که در آینده ممکن است برای قیمت یک سهام خاص به وجود آید، از جمله موضوعاتی است که در مسائل مالی مورد توجه قرار دارد. برای انجام این کار، می توان از مدل های سری های زمانی استفاده کرد. یکی از کاربردهای مهم مدل های سری های زمانی، در ریاضیات مالی است. اما در ریاضیات مالی، به دلیل این که مشاهدات جمع آوردی شده در طول زمان، از ویژگی ناهم واریانسی برخوردار هستند، نمی توان از مدل ...