نتایج جستجو برای: garch چند متغیره
تعداد نتایج: 82984 فیلتر نتایج به سال:
بذر هشت گونه مختلف از جنس شنگ ( tragopogon) به شرح زیر از آذربایجان شرقی جمعآوری و مورد مطالعه قرار گرفت (t. montanus، t. pusillus، t. graminifolius، t. vaginatum،t. choloratum، t. reticulatum، t. rezaiyensis، و t. buphthalmoides. ) مطالعات کاریوتیپی توسط 5 سلول متافازی برای هرگونه انجام شد. با استفاده از کروموزومهای متافازی حاصل از مریستم انتهایی ریشه، عدد پایه کروموزومی در گونه های مورد برر...
دمای خاک یکی از متغیرهای مهم در مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی کشاورزی و اقلیم شناسی می باشد. با توجه به این که دمای خاک فقط در ایستگاه های سینوپتیک کشور اندازه گیری می گردد، کمبود آن در نقاط فاقد ایستگاه یکی از چالش های بزرگ در بسیاری از مطالعات مرتبط با علوم کشاورزی است. در این تحقیق، با استفاده از داده های یک دوره 10 ساله (2005-1996) دمای هوا، تابش خورشیدی، بارندگی، رطوبت نسبی هوا، فشار بخار آب...
روشهای آماری چند متغیره کاربردهای زیادی در علوم وابسته به زمین شناسی خصوصا ژئوشیمی پیدا کردهاند. در این مطالعه از آنها به عنوان کاربردی جدید برای تشخیص دگرسانیهای نوع آرژیلیک، پتاسیک و پروپلیتیک (دگرسانیهای عمده موجود در کانسارهای مس پرفیری) استفاده شده است. منطقه حراران واقع شده است. برای تعیین مناطق دگرسان شده از 607 نمونه لیتوژئوشیمیایی استفاده شده است؛ این نمونهها از منطقه حراران واقع...
The log returns of financial time series are usually modeled by means of the stationary GARCH(1,1) stochastic process or its generalizations which can not properly describe the nonstationary deterministic components of the original series. We analyze the influence of deterministic trends on the GARCH(1,1) parameters using Monte Carlo simulations. The statistical ensembles contain numerically ge...
دیدگاه کیفی متعدد در مورد ریسک بازار مطرح شده است. به عنوان مثال، چه نوع از ریسک وجود دارد. بدیهی است دانستن ویژگی ریسک¬های بازار مهم است. با این حال، ادبیات کمی در خصوص ریسک، بسیار اندک است. برای اندازه¬گیری ریسک بازار، از روش ارزش در معرض ریسک (var)، که دارای مزیت جامع و دوره¬ای بودن است استفاده شده است. در این پژوهش ارزش در معرض خطر (var) پرتفویی از چهار شاخص صنعت در بورس اوراق بهادار تهران ...
تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می‌‌‌‌تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می‌‌‌‌تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌‌‌‌ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می‌‌‌‌شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می‌‌‌‌گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت ...
This paper considers the pricing of options when there are jumps in the pricing kernel and correlated jumps in asset returns and volatilities. Our model nests Duan’s GARCH option models where conditional returns are constrained to being normal, as well as extends Merton’s jump-diffusion model by allowing return volatility to exhibit GARCH-like behavior. Empirical analysis on the S&P 500 index r...
The study has two aims. The first aim is to propose a family of nonlinear GARCH models that incorporate fractional integration and asymmetric power properties to MS-GARCH processes. The second purpose of the study is to augment the MS-GARCH type models with artificial neural networks to benefit from the universal approximation properties to achieve improved forecasting accuracy. Therefore, the ...
The skewness in physical distributions of equity index returns and the implied volatility skew in the risk neutral measure are subjects of extensive academic research. Much attention is now being focused on models that are able to capture time-varying conditional skewness and kurtosis. For this reason normal mixture GARCH(1,1) models have become very popular in financial econometrics. We introd...
This paper develops a closed-form option pricing formula for a spot asset whose variance follows a GARCH process. The model allows for correlation between returns of the spot asset and variance and also admits multiple lags in the dynamics of the GARCH process. The single-factor (one-lag) version of this model contains Heston’s (1993) stochastic volatility model as a diffusion limit and therefo...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید