انتخاب سبد سهام مطلوب و چگونگی سرمایه گذاری در آن یکی از مباحث مهم و کلیدی می‏باشد که در بازار سرمایه مطرح است و باید مورد توجه سرمایه گذارن قرار گیرد. در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک وبازده آن انجام می‏شود.از اینرو اندازه گیری ریسک به عنوان یک مسئله مهم در سرمایه گذاری برای سبد سهام مطرح است. در این تحقیق که در بستر بازار س...

در این مقاله، به‎منظور بهینه‎سازی سبد سرمایه‎گذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآورده‎های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‎آلات برقی، استخراج کانی‎های فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدل‎های چند متغیره‎ی ناهمسان واریانس (1, 1) Diagonal-Vech، (1, 1) CCC و (1, 1) Diagonal-BEKK تخمین زده شده است، سپس بهینه‎سازی سبد با رویکرد حداقل‎سازی ریسک ...

چکیده امروزه بانک ها نقش مهمی در تحولات پولی و مالی کشورها ایفا می کنند. از آنجایی که وظیفه اصلی بانک ها جذب منابع و اعطای تسهیلات می باشد و بخش عمده ای از این منابع بصورت سررسیدگذشته، مشکوک الوصول و معوق به بانک برگشت داده نمی شود، لذا این معضل اساسی فراروی نظام بانکی کشور می باشد. عدم وصول تسهیلات اعطایی باعث افزایش ریسک اعتباری منابع بانک ها شده و موجب کاهش سودآوری آنها می شود و عرضه اعتبار...

بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه در تجهیز و تخصیص منابع جامعه و بنا به گستردگی و تنوع فعالیتشان، با ریسک‌های گوناگونی از قبیل ریسک اعتباری، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و غیره مواجه هستند. در این تحقیق ریسک بازار مورد توجه قرار گرفته است. ریسک بازار، خود متأثر از عواملی مانند نوسان نرخ‌هایی نظیر نرخ سود، نرخ ارز، قیمت سهام و غیره می‌باشد که در این مقاله صرفاً ریسک نرخ ارز مورد بررسی قرا...

نقشه مهمترین ابزار شناخت در جغرافیا و عالی ترین وسیله جهت به نمایش در آوردن اطلاعات جغرافیایی است. محیط شناسی در معنای کلی آن یعنی مطالعه رابطه انسان با محیط طبیعی و انسانی، تنها به وسیله نقشه امکان پذیر است. نقشه به عنوان ابزاری در خدمت محیط شناسی و باز نمایی کننده تسلط انسان بر محیط پیرامون خود، همواره ابزاری در اختیار قدرت سیاسی و حاکمیت ها بوده است. لذا نقش مهمی در القاء سیاست و اعمال قدرت ...

چکیده داشتن پرتفولیوی مناسب یکی از مسائل ضروری برای موسسات مالی، بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری محسوب می شود. مدیریت دارائی بانکها با توجه به استراتژیهای بانک به دنبال یافتن ترکیبی از دارائیها هستند بطوری که این سبد دارائیها با گذر زمان منجر به افزایش سودآوری و کاهش ضرر و زیان ناشی از معاملات و فعالیتهای بانک شود. ریسک و بازدهی دو عامل تعیین کننده و موثر در انتخاب دارائیهای بانکها است. بانکها...