فرایند بهینه سازی پرتفولیو، از دهه ی 1950 با بیان مفهوم تنوع بخشی و ارائه مدل میانگین – واریانس مارکویتز، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. تلاش گسترده ی نظریه پردازان مالی در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفولیو، آنان را به سوی مدل های چند معیاره بویژه آرمانی کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان تئوری مجموعه های فازی متحول ساخت. وی معانی زبان طبیعی و ابه...

در این نوشتار الگوریتمی ترکیبی بر مبنای روش «بهینه سازی گروه ذره ها» برای حل مدل توسعه یافته ی میانگینـواریانس انتخاب سبد سهام ارائه می شود. اغلب، برای تطابق مدل اولیه میانگینـواریانس با دنیای واقعی، محدودیت های مختلفی به آن افزوده می شود. در این نوشتار، چهار نوع محدودیت، محدودیتِ کاردینالیتی )شامل محدودیت روی نسبت هر سهم در سبد و تعداد)نوع( سهم در سبد(، حداقل مقدار معامله و ارزش بخش لحاظ می شون...

در این مقاله روشی برای یافتن جواب بهینه مدل انتخاب تکنولوژی با داده های فازی معرفی می شود. مقاله یک روش ساده محاسباتی برای یافتن جواب بهینه مساله برنامه ریزی خطی فازی مدل انتخاب تکنولوژی پیشنهاد می کند که درآن نیاز به حل هیچ LP فازی نیست. این تحقیق از پیچیدگی محاسبات داده های فازی می کاهد و زمانیکه پیچیدگی بیشتری مطرح می شود اهمیت این روش نیز افزایش می یابد.

مدل آنالیز ترکیب خطی به طور گسترده‌ای برای برآورد سهم هر ماده خالص در اختلاط طیفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. راه‌حل ریاضی مسئله ترکیب، حل مجموعه‌ای از معادلات خطی با استفاده از روش کمترین مربعات می‌باشد. اما بیشترین منبع خطا در روش‌های متداول آنالیز ترکیب طیفی ناشی از عدم امکان محاسبه تغییرات طیفی اعضای خالص در سیر زمان و مکان است. در این فرآیند از اعضای خالص ثابتی برای کل صحنه تصویربرداری استف...

در چالش انتخاب سبد بهینه سهام، هنگام انتخاب سهام، باید به عوامل موثر بر قیمت‌ها و معیارهای مرتبط با تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران توجه شود. اما قیمت سهام، هم تحت تاثیر ارتباطات با بازار و صنعت بوده و هم تحت تاثیر اطلاعات شرکت‌ها است. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی اثر ارتباط تغییرات بازار و صنعت با قیمت سهام و تبیین نقش آن در انتخاب سبد بهینه است. برای این منظور از معیار هم‌زمانی قیمت سهام استفاده ...

در این مقاله روشی برای یافتن جواب بهینه مدل انتخاب تکنولوژی با داده های فازی معرفی می شود. مقاله یک روش ساده محاسباتی برای یافتن جواب بهینه مساله برنامه ریزی خطی فازی مدل انتخاب تکنولوژی پیشنهاد می کند که درآن نیاز به حل هیچ lp فازی نیست. این تحقیق از پیچیدگی محاسبات داده های فازی می کاهد و زمانیکه پیچیدگی بیشتری مطرح می شود اهمیت این روش نیز افزایش می یابد.

0

در این مقاله، با استفاده از رویکرد بهینه سازی پایدار، که بر خلاف سایر رویکردهای بهینه سازی در شرایط عدم اطمینان، فرضی در مورد توزیع احتمال پارامترهای مدل نمی نماید و برای هر پارامتر یک مجموعه عدم قطعیت تعریف می کند؛ به بررسی مساله انتخاب پرتفوی پرداخته شده است. مدل ارائه شده در مقاله دارای پارامتری است که می‍ تواند میزان محافظه کاری سرمایه گذار در انتخاب پرتفوی را کنترل نماید. به منظور بررسی عم...