رتبه‌بندی مدل‌های ارزش درمعرض ریسک به‌منظور کاهش هزینه فرصت الزامات سرمایه‌ای، یک ابزار مهم برای ارزیابی عملکرد این مدل‌ها محسوب می‌شود. در این مقاله به رتبه‌بندی و آزمون آماری توانایی پیش‌بینی مکمل مدل‌ها پرداخته‌ایم. روش رتبه‌بندی استفاده‌شده با لحاظ‌کردن اندازه تنبیهی برای مدل‌های ارزش درمعرض ریسک این اجازه را به مدیران ریسک می‌دهد که هزینه ریسک و تخصیص سرمایه را به‌گونه‌ای مؤثر تفسیر کنند. ...

نیروگاه‌های بادی به عنوان بخشی از پروژه‌های زیربنایی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور دارند. با توجه به ضریب نفوذ بالای نیروگاه‌های بادی در شبکه‌های قدرت، لازم است تحلیل ریسک و در کنار آن مطالعات اقتصادی نیز انجام شود. در مقاله حاضر مدیریت ریسک پروژه مبنی بر فازهای مختلف پروژه‌های نیروگاهی با تأکید بر فاز ساختمان و نصب و با در نظرگیری مدیریت ریسک در پروژه‌های نیروگاهی ارائه شده است. بر ا...

با توجه به رشد سازمانهای پروژه محور در دهه های اخیر و لزوم مدیریت اطلاعات پروژه ها و پاسخگو نبودن سیستم های سنتی، استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه بر بستر نرم افزار در این گونه از سازمانها شدت گرفته است. با این وجود شتاب زدگی و عدم مدیریت صحیح ریسک ها در طراحی و پیاده سازی، سبب شده است که این سیستم های نرم افزاری به طور کلی شکست خورده اند یا به منافع مورد نظر دست نیافته اند. لذا ما در ...

بومی سازی فناوری های پیشرفته و راهبردی صنعت نفت و گاز، یکی از اولویت های کلیدی صنعت نفت کشور در طول یک دهه اخیر بوده است. ازآنجایی که هزینه توسعه فناوری در بخش تجهیزات صنعت نفت بسیار زیاد است، شناسایی انواع ریسک های موجود در این پروژه ها، کمک زیادی به سرمایه گذاران و توسعه دهندگان فناوری در این حوزه می کند. این پژوهش تلاش دارد تا به این سؤال اساسی پاسخ دهد که ریسک های توسعه فناوری تجهیزات در صن...

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک تصفیه خانۀ زرگنده با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی مقدماتی خطر و ارزیابی ایمنی شغلی به انجام رسید. پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهای گوناگون تصفیه خانه، تجهیزات و موقعیت های شغلی کارکنان تصفیه خانه و همچنین میزان آلودگی ناشی از فعالیت تصفیه خانه، انتشار آلاینده های هوا، اختلال بصری و آلودگی صوتی بررسی و نمره دهی شدند. مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در پساب خرو...

برنامه ریزی برای حفاظت درارتباط با کاربرد درست اقدامات حفاظتی جهت افزایش بقاء تنوع زیستی در بوم سازگان های طبیعی می باشد.یکی از مهم ترین مرحل برنامه ریزی برای حفاظت آنالیز گپ می باشد. این آنالیزاز طریق ارزیابی بوم شناختی وشناسایی تهدیدات ناشی از فعالیت های انسانی بر مناطق حفاظت شده موجود ،سایت های اولویت دار برای حفاظت را شناسایی می نماید. ارزیابی تهدیدات و وارد نمودن آن به برنامه ریزی برای حفا...

در این تحقیق، تأثیرات متقابل بین ریسک و بازده در بازارهای ارز، نفت خام، سکه و بورس تهران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مطالعۀ حاضر از رهیافت توابع کاپولا برای بررسی ساختار همبستگی بهره برده و با استفاده از مفهوم ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی، به بررسی وجود سرریز ریسک بین بازارهای فوق پرداخته است. متغیرهای تحقیق شامل داده‌های هفتگی نرخ ارز آزاد، قیمت سبد نفتی اوپک، قیمت سکۀ طلا و شاخص کل...

پژوهش حاضر تلاشی در جهت پاسخ گویی به نیاز موجود در زمینۀ فراهم سازی زیرساخت های نظری و مبانی نظری پشتیبان ابزارهای نوین مالی است که علاوه بر مطابقت با موازین اسلامی، منطبق بر روش های نوین سنجش ریسک در بازارهای مالی اسلامی نیز بوده و قابلیت کاربرد در بازارهای مالی اسلامی را داشته باشد. بدین منظور، در این پژوهش در جهت بررسی، محاسبه و ارزیابی انحرافات مثبت و منفی از بازده هدف در اندازه گیری و محاس...

زنجیره تامین از جانب ریسک ها و خطرات مختلفی تهدید می شود که کارایی زنجیره را کاهش داده و بر عملکرد کسب و کار تاثیر می گذارد. در صورتی که بتوان ریسک های موجود در هر صنعت و یا هر پروژه را به صورتی صحیح شناسایی کرد، می توان در برابر وقوع آن تدابیر خاصی اندیشید و شرکت یا سازمان مورد نظر را از آسیب جبران ناپذیر مصون داشت. یکی از مهمترین قدم ها در راه رسیدن به این هدف رتبه بندی ریسک های موجود می باشد...

هدف: در علم مالی، رابطه میان ریسک غیرسیستماتیک و بازده مورد انتظار به معمایی تبدیل شده است. در حالی که بر اساس تئوری مدرن پرتفوی، رابطه میان ریسک و بازده مورد انتظار مثبت است، نتایج بسیاری از پژوهش‌ها، بر رابطه منفی میان متغیرهای یادشده دلالت دارد. علاوه بر این، بسیاری از مطالعات انجام‌شده به بررسی عوامل اثرگذار بر این رابطه پرداخته‌اند. در این پژوهش نیز تلاش شده است که رابطه میان ریسک غیرسیستم...