در اکثر آمارگیری ها بی پاسخی واحد یک مشکل اساسی است. این مشکل در آمارگیری های پانلی نیز رخ می دهد. در این آمارگیری ها معمولاً با کاهش پاسخ گو از دور دوم آمارگیری به بعد مواجه هستیم. مهم ترین مشکل ناشی از بی پاسخی واحد، اریبی در آماره های آمارگیری است. برای برخورد با این مشکل در آمارگیری های پانلی می توان از روش های وزن دهی استفاده کرد. در این مقاله با شبیه سازی گم شدگی در دور دوم آمارگیری، در دا...

شاخصهای بازارهای مالی، دارای تناوب و تلاطم بسیار زیادی بوده که این امر سبب شکلگیری نوعخاصی از نامانایی گشته که به آن نامانایی کسری اطلاق میگردد. این ویژگی موجبات شکلگیری حافظهبلندمدت در ایننوع از سریهای زمانی را فراهم میآورد. از اینرو، این مطالعه ضمن بررسی وجود ویژگیحافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به پیشبینی نوسانات این شاخص به کمک مدلهای مبتنی بر حافظهبلندمدت و نیز تجزیه موجک، میپردازد. جهت ...

در اقتصاد و سایر علوم اجتماعی، پژوهش گران اغلب تمایل به مدل بندی داده های پانلی که در آن واحدهای نمونه ای به طور مکرر در مقاطع زمانی مختلف مشاهده می شوند، دارند. یکی از کاربردهای داده های پانلی براورد نرخ تغییر میانگین متغیر پاسخ در طی زمان است. در انواع آمارگیری ها به ویژه آمارگیری های پانلی، بی پاسخی یک مشکل اساسی است که در داده های علوم اجتماعی و پزشکی به وفور رخ می دهد. این نوع مطالعه ها مع...

در اکثر آمارگیری‌ها بی‌پاسخی واحد یک مشکل اساسی است. این مشکل در آمارگیری‌های پانلی نیز رخ می‌دهد. در این آمارگیری‌ها معمولاً با کاهش پاسخ‌گو از دور دوم آمارگیری به بعد مواجه هستیم. مهم‌ترین مشکل ناشی از بی‌پاسخی واحد، اریبی در آماره‌های آمارگیری است. برای برخورد با این مشکل در آمارگیری‌های پانلی می‌توان از روش‌های وزن‌دهی استفاده کرد. در این مقاله با شبیه‌سازی گم‌شدگی در دور‌ دوم آمارگیری، در د...

این تحقیق قصد دارد تا میزان توانایی تبدیل موجک هار (haar) را در پیشبینی دادههای سریزمانی مالی مورد ارزیابی قرار دهد. بههمین منظور دادههای بورس نزدک را از سایت یاهو فاینانس انتخاب کرده و سریزمانی بازدهی این دادهها را ابتدا توسط مدل garch پیشبینی، و نتایج را ثبت کرده ایم و سپس همان سری دادهها را با استفاده از تبدیل موجک هار (haar) تبدیل و با استفاده از مدل arima این دادههای تبدیل یافته را نیز، پی...

در حضور هم خطی با ناپایدار بودن برآورد کمترین توان های دوم پارامترها، انتظار می رود که باقیمانده ها هم ناپایدار باشند و در این صورت ممکن است که یک باقیمانده بزرگ از برازش کمترین توان های دوم نمایان گر یک مشاهده پرت نباشد و برعکس. در این صورت لزوم بررسی نقاط پرت هنگامی که از روش های معمول برآورد غیر از کمترین توان های دوم از جمله برآوردگر لیو استفاده می شود ضروری به نظر می رسد. در این مقاله با ا...

در این پایان نامه، ما چگونگی برآورد و انتخاب متغیر مدل سازی نیمه پارامتری را مورد بحث قرار می دهیم. از آنجا که انتخاب متغیر در رگرسیون نیمه پارامتری از دو جزء تشکیل می شود، که عبارتند از انتخاب مدل مولفه ی ناپارامتری و انتخاب متغیرهای مولفه ی پارامتری؛ بنابراین انتخاب متغیر نیمه پارامتری، بسیار بحث برانگیزتر از انتخاب متغیر پارامتری است (مانند مدل های خطی و خطی تعمیم یافته). به لحاظ اینکه روش ه...

تحلیل رگرسیون یکی از شاخه های مهم علم آمار است که هدف آن بررسی اثر متغیرهای مستقل (پیش بین) روی متغیر وابسته (پاسخ) است. رگرسیون اسپلاین یک چندجمله ای گام به گام است که شامل یک چندجمله ای با درجه پایین در داخل هر یک از همسایگی دو گروه?_r,?_(r+1) است که در گره ها به طور مناسب به هم متصل می گردند اما در محل گره ها دارای مشتق ناپیوسته هستند. بهترین عملکرد هموارساز رگرسیون اسپلاین بستگی به مکان های...

فاصله بین تولدها، یک معیار و شاخص مهم در موضوع باروری است که علاوه بر تصمیم زوجین، از عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیز تأثیر می پذیرد. در این پایان‏نامه به معرفی مدل‏های داده‏های پانلی پرداخته شده است.داده¬های پانلی، ترکیبی از داده‏های مقطعی و سری زمانی هستند، به عبارت دیگر اطلاعات مربوط به داده‏های مقطعی در طول زمان مشاهده می‏شوند. بدین صورت که چنین ‏دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط ب...