نتایج جستجو برای: مدل واریانس شرطی
تعداد نتایج: 154127 فیلتر نتایج به سال:
وقوع بحران های مختلف مالی در طول دهه های گذشته محققین را بر آن داشت تا علل وقوع این بحران ها را شناسایی کنند. بررسی برخی از این بحران ها نشان داد، عدم نقدشدن دارایی ها علت اصلی رخداد این بحران ها بوده است. لذا نهادهای سرمایه گذاری می بایست در استراتژی های بلند مدت خود در سرمایه گذاری هوشمندانه جهت کسب بیشترین بازده، علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده، ریسک نقدشوندگی دارایی ها را نیز محاسبه نمای...
در سال های گذشته یکی از مهمترین موضوعات مالی، ارتباط بازارهای مختلف و اثر متقابل آنها بوده است. مسأله اساسی این است که استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت در بین دارایی های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز، املاک و مستغلات نامشخص بوده و معلوم نیست که علیرغم رکود و رونق موقت برخی از دارایی ها (همانند بورس و طلا) و همچنین تأثیرات آنها بر یکدیگر، اولویت بندی سرمایه گذاری (به لحاظ ریسک و بازده) بین...
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1391-1361، به بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا میان ایران و چین پرداخته شده است. برای این منظور شاخص بی ثباتی نرخ ارز حقیقی دوجانبه ایران-چین با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون تعمیم یافته(garch) استفاده شده است. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز بر تجارت کالا بین ایران و چین با استفاده از الگوی هم جمعی یوهانسن- جوسیلیوس مورد بررسی ق...
چکیده بررسی علل وقوع برخی از بحرانهای مالی گذشته در جهان نشان داد، عدم نقدشدن داراییها علت اصلی رخداد این بحرانها بوده است. لذا اهمیت محاسبه ریسک نقدشوندگی داراییها علاوه بر محاسبه ریسک نوسانات بازده برای نهادهای سرمایهگذاری جهت کسب بازده مطلوب در استراتژیهای سرمایهگذاری بلند مدت ضروری میباشد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهر...
طبق نتایج به دست آمده: تغییرات بازده های قیمت سکه با گذشت زمان تغییر می کند، به عبارت دیگر بازده قیمت دارای واریانس متغیر می باشد، بنابراین فرآیند arch مبنای مدل بندی تغییرات قیمت قرار گرفته و از یک مدل ar(1) نیز جهت کنترل همبستگی در بازده ها استفاده شده است. با توجه به نمونه در نظر گرفته شده نوسانات قیمت سکه نامتقارن می باشد.طبق نتایج تخمینی از بین عوامل موثر بر نوسانات قیمت سکه، نرخ برابری ...
بی قاعدگی آب وهوا [1] یکی از بی قاعدگی هایی [2] است که در ادبیات دانش مالی رفتاری [3] مورد توجه محققان قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش کردیم، به کمک مدل های اقتصادسنجی با فرایند گارچ [4] رابطۀ میان بازدهی بورس اوراق بهادار و متغیرهای آب وهوایی شامل دمای هوا، میزان پوشش ابر، سرعت وزش باد و میزان دید در تهران را بررسی کنیم. همچنین، با توجه به شرایط خاص و گاهی بحرانی شهر تهران ازنظر آلودگی هوا، س...
مدل های گرافی احتمالی چارچوبی قدرتمند برای بازنمایی توزیع های احتمالاتی با تعداد متغیرهای زیاد را فراهم می کنند. یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه ی بازشناسی الگو، مسئله ی برچسب زنی دنباله ای از مشاهدات است. در این مسئله هدف آن است که با فراهم بودن مشاهدات مربوط به گام های زمانی/فضایی پشت سرهم، برچسب مربوط به کل دنباله یا برچسب مربوط به هر کدام از گام های زمانی/فضایی تخمین زده شود. از جمله کارب...
در این مقاله مدل قیمت گذاری بین دوره ای، دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. همبستگی بین بازده پورتفولیوها و بازده بازار با اجرای روش همبستگی های شرطی پویا تخمین زده شد و بتا که در مدل بین دوره ای، ضریب ریسکگریزی محسوب می شود و در طول زمان تغییر میکند، بهکمک روش کالمن فیلتر برآورد شد. یافتههای پژوهش، ضرایب ریسک گریزی نسبی را در مدل قیمت گذاری بین دوره ای دارایی...
ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می کنند، اما یافته های تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگی های مشخص قیمت دارایی های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. ...
در این مقاله عملکرد پیشبینی مدلهای نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیشبینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان میدهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدلها بهتر است. نتایج مدلهای ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدلهای غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید