این مقاله انتقال های رژیمی در بازده و نوسان های بازار بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از شاخص قیمت و بازده نقدی و نیز آثار شوک‏ های مثبت و منفی نفت خام و نوسان های قیمت طلا را بر تغییرات رژیمی بازار سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی سوئیچینگ مارکوف با فرض توزیعt طی دورة 01/03/1378 تا 29/09/1390 بررسی می‏کند. نتایج بیانگر مدارک معنا‏داری از سوئیچینگ رژیمی در بازده و نوسان های آن است. در ای...

در این مطالعه نحوه اثرگذاری قیمت نفت و نوسان های قیمت نفت بر بازدهی بورس و نوسان های بازدهی بورس مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور از روش مارکوف- سوئیچینگ استفاده شده است. به منظور استخراج نوسان های قیمت نفت از سه روش فیلتر hp، مدل garch و مدل تحلیل موجک (wavelet) استفاده شده است. بر اساس برآوردهای انجام شده روش تحلیل موجک نتایج دقیق تر و با جزئیات بیشتر نسبت به سایر روش ها دارد. نتایج نشان...

در این مقاله در نظر داریم بازارهای سهام و مشتقات رابا ایده گرفتن از پژوهش‌های روز دنیا به­گونه­ای مدل­سازی کنیم که قابل تعمیم در ایران بوده و برخی از ناکامی­های بازار را تشریح بکنند. برای این منظور ابتدا با استفاده از خواص فرایند مارکوف و مفهوم رژیم­های اقتصادی، رفتار قیمت دارایی پایه (سهام)  را با رژیم- سوئیچینگ دینامیکی مدل­سازی می­کنیم. سپس با بستن یک اختیار آمریکایی روی این دارایی، یک مدل پ...

در این مقاله یک مبدل جدید DC-DC کاهنده رزنانسی از خانواده مبدلهای سوئیچ رزناتور (SwRC) ارائه شده است که شرایط سوئیچینگ نرم از نوع ZCS برای هر دو سوئیچ هم در گذار روشن شدن و هم در گذار خاموش شدن فراهم آمده است. از اینرو تلفات سوئیچینگ کاهش یافته و قابلیت افزایش فرکانس سوئیچینگ جهت ارتقاء چگالی توان مبدل فراهم گردیده است. تعداد المانهای بکار رفته در این مبدل پایین است و لذا صرفه اقتصادی خواهد داش...

اخیرا در طراحی مبدلهای dc به ac به منظور دستیابی به کارایی بهتر، بازدهی بالاتر و چگالی توان مطلوب از روشها و تکنیکهای سوئیچینگ نرم، استفاده می شود. یکی از روشهای سوئیچینگ نرم در اینورترها، استفاده از لینک dc رزونانسی است. توپولوژیهای بالینکdc رزونانسی در اینورتر ها مشکلاتی از قبیل ماکزیممهای نامنظم جریان، ماکزیمم بزرگ ولتاژ، غیر قابل کنترل بودن پهنای پالس و … دارند. نمونه دیگری از اینورترهای با...

یکی از موضوعات مهم در آمار، مسأله ی انتخاب متغیر است. مدل رگرسیونی لاسو که به طور همزمان برای انتخاب متغیر و برآورد ضرایب به کار می رود، در سال های اخیر مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. این مدل رگرسیونی به صورت های مختلفی از دیدگاه آمار بیزی و فراوانی گرا مورد مطالعه قرار گرفته است. پارک و کسلا ‎(2008)‎ همانند حالت کلاسیک تنها از یک پارامتر به منظور انقباض برآوردگرها و کنترل تعداد پارامترهای م...

تقطیع و برچسب دهی نحوی – معنایی داده های نوشتاری یکی از فعالیتهای اصلی در طراحی و ساخت هر دادگان زبانی برای استخراج مدل زبانی است . در این مقاله مشکلاتی که نگارند ه در انجام این فعالیت برای طرح امکان سنجی برای طرح مدل سازی زبان فارسی داشته ‘ توضیح داده شد ه‘همچنین برای حل مشکلات از معیارهای زبان شناختی و مهندسی استفاده شده است . در نهایت برای استخراج مدل زبان فارسی یک بسته نرم افزاری نوشته شد...

این مقاله به بررسی واکنش قیمت گاز طبیعی نسبت به قیمت نفت‌خام در بازارهای منطقه­ای اروپا و آمریکا می­پردازد. قیمت گاز طبیعی در بازارهای منطقه­ای متفاوت بوده و عمدتاً از قیمت نفت‌خام تبعیت می­کند. متغیرهای اقتصادی از جمله قیمت نفت‌خام و گاز طبیعی در طول زمان، دچار التهابات و نوسانات شدیدی شده که در این حالت مدل‌های غیرخطی بر رگرسیون­های خطی ارجحیت دارد. مدل انتقال رژیم، چارچوب انعطاف­پذیر و پویایی...