نتایج جستجو برای: مدل چند متغیره ترکیبی
تعداد نتایج: 196396 فیلتر نتایج به سال:
این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازدههای روزانه بخشهای مختلف بازار سهام ایران از 1 تیر 1386 تا 1 تیر 1391 استفاده میکند. از آنجاییکه داراییهای مالی بر اساس این شاخصهای بخشی دادوستد میشوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخشها بهمنظور تصمیمگیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوکها و نوسانات در میان ...
این مقاله باهدف آسیب شناسی پژوهش در دانشگاه علوم دریایی به عنوان نیروی فکر و مرکز تحول نداجا که وظیفه تربیت بخش عمده ای از نیروی متخصص نیروی دریایی را عهده دار است انجام گرفت. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته است. روایی و پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری مشتمل بر 70 نفر از اساتید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی است و نمونه گیری به روش تصادفی ...
هدف این پژوهش بررسی تأثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بر...
به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و مشکلات نمایندگی مربوطه، اگر پاداش تناسبی با عملکرد واقعی مدیران نداشته باشد نه تنها سبب افزایش ارزش شرکت نشده بلکه ابزاری برای انتقال ثروت خواهد بود. بر اساس نتایج پژوهشها، شاخصهای مهم سنجش عملکرد در برنامههای پاداش، دقت، حساسیت و افق زمانی سود هستند که در این پژوهش سعی بر تبیین مدل پیشبینی پاداش هیأت مدیره در ایران بر اساس ابعاد پیشگفته سود است. برای این م...
در این پژوهش فواید مدل های garch چند متغیره ی نیمه پارامتریک جهت محاسبه ی ارزش در معرض ریسک (var) پرتفویی شامل شاخص های tedpix، djia و nikkei 225 مورد بررسی قرار داده می شود. به منظور توصیف اطلاعات پنهان در خطاهای استاندارد شده ی مدل های garch پارامتریک، مدل جدید نیمه پارامتریک را بکار می گیریم. در این روش ابتدا ماتریس کواریانس شرطی با استفاده از مدل های garch چند متغیره ی پارامتریک محاسبه می ش...
بیشتر روش های کلاسیک آماری توسعه پیدا کرده اند در حالی که به جنبه قوی بودن آنها پرداخته نشده است. به این معنی که تا چه اندازه این روش ها در برابر اختلالات و نوساناتی که در داده های نمونه وجود دارد (مصل وجود نقاط پرت و ...) مقاوم هستند. این پایان نامه روش های قوی –s برآورد و –gs برآورد (-s برآوردگر تعمیم یافته) را برای برآورد مدل های رگرسیون چند متغیره و برای موقعیت هایی که نقاط پرت وجود دارند، ...
یک نوع انتخاب همسایگی متمایز از روش¬های مشابه دیگر برای استخراج خصوصیات هم-بستگی آماری برای ضرایب تبدیل در نظر گرفته شده است که منجر به تعمیم سنجش فشرده چند-متغیره یک¬بعدی به دو¬بعدی شده و در نهایت با اعمال یک الگوریتم باز¬سازی دنباله¬ای، باز¬سازی از ضرایب تبدیل خواهیم داشت. از یک مدل ترکیبی احتمال چند¬متغیره نیز به عنوان توزیع اولیه ضرایب تبدیل، که از آن در الگوریتم باز¬سازی استفاده می¬شود، در...
هدف از این پژوهش، پیش بینی بارش فصلی حوضه آبریز اهرچای در شمال غربی ایران بود که با استفاده از الگوهای پیوند دور اقلیمی شامل اطلاعات متوسط فشار هوا و دما در سطح دریاها در طول دوره آماری 1965 تا 2005 به دست آمد. مدل های پیش بینی برای دو فصل تر (از دسامبر تا می) و فصل خشک (از ژوئن تا نوامبر) توسعه داده شدند. از این رو، پس از دریافت اطلاعات الگوهای پیوند دور اقلیمی شناسایی شده بر اقلیم شمال غرب کش...
پیشبینی دقیق جریان روزانه، نقش بهسزایی در مدیریت کارآمد منابع آب ایفا میکند. به این منظور در این تحقیق سعی شده است که جهت مدلسازی هرچه دقیقتر فرآیند پیشبینی جریان روزانه رودخانه نورانچای واقع در حوضه آتشگاه، از شبکههای عصبی مصنوعی (ANN) استفاده گردد. همچنین بهمنظور افزایش کارآیی ANN از تجزیه مؤلفههای اصلی (PCA) جهت پیشپردازش دادههای ورودی استفاده گردیده و درنهایت دادههای خروجی حا...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید