نتایج جستجو برای: ایران بلک
تعداد نتایج: 134647 فیلتر نتایج به سال:
با توجه به رشد بالای جمعیت در جهان و نیاز اطمینان از امنیت غذایی، افزایش تولید واحد سطح محصولات زراعی بهمنزلة راهبردی اساسی حل مسئلة تأمین غذا بهشمار میرود. سوی دیگر، وجود محدودیت زیرکشت پایینبودن میانگین عملکرد برخی کشاورزی مانند گندم کشور، محصول میتواند راهکاری عملی پاسخ کشور محسوب شود. یکی مهمترین بیماریهای فوزاریوم است که، نقش پیشبینی این بیماری جلوگیری کاهش بهرهوری محصول، مدلهایی...
در این پایان نامه مفهوم مسئله ی معکوس در ادبیات معادلات دیفرانسیل جزئی و مسئله ی کنترل بهین را معرفی می کنیم. رابطه ی این مسئله و قیمت گذاری مشتقات را با استفاده از مدل بلک و شولز مورد بررسی قرار می دهیم. با استفاده از روش تابع گرین و روش مینیمم سازی تیخونوف، وجود و یکتایی جواب مسئله ی معکوس مورد نظر را ثابت کرده و آن را در قیمت گذاری اختیار معامله به کار می بریم.
در این پایان نامه، روش وینر-هوپف که یک روش سریع و دقیق برای قیمت گذاری اختیار مانع برای کلاس گسترده ای از فرایند های لوی است را بررسی می شود. این روش با استفاده از جواب معادله تعمیم یافته بلک شولز و به دست آوردن تقریبی از فاکتورهای این معادله با استفاده از تجزیه وینر و الگوریتم تبدیل فوریه سریع به دست می آید. مقایسه نتایج نشان می دهد که این روش سریع تر و دقیق تر از روش های دیگر است.
ابرازگرایی معاصر اخلاقی دیدگاهی فرااخلاقی درباره ی معنا و سیستم توجیه گزاره های اخلاقی است. اگر چه که ابرازگرایی معاصر تحت تأثیر ابرازگرایان اولیه رشد و توسعه پیدا کرد ولی تفاوتهای با انواع اولیه ابرازگرایی اخلاقی دارد. از دیدگاه مورد نظر آنچه مهم است اینکه آیا ساختارهای منطقی در معناداری مجلات و گزاره های اخلاقی تأثیر دارد. لذا ابرازگرایی اخلاقی به بررسی معنای مفاهیم اخلاقی و نهایتاً به معرفت ش...
قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...
در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های...
با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره ما به دنبال بررسی روابط علی بین شش متغیر تورم، رشد تولید، رشد قیمت نفت، نااطمینانی تورم (نااطمینانی اسمی)، نااطمینانی رشد تولید (نااطمینانی حقیقی) و نااطمینانی قیمت نفت در مورد ایران هستیم. نتایج نشان دهنده این است که افزایش تورم با افزایش در نااطمینانی تورمی (فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)) همراه است. علاوه بر آن، رشد بالاتر تولید با نااطمینانی حقیقی بالات...
با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره ما به دنبال بررسی روابط علی بین شش متغیر تورم، رشد تولید، رشد قیمت نفت، نااطمینانی تورم (نااطمینانی اسمی)، نااطمینانی رشد تولید (نااطمینانی حقیقی) و نااطمینانی قیمت نفت در مورد ایران هستیم. نتایج نشان دهنده این است که افزایش تورم با افزایش در نااطمینانی تورمی (فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)) همراه است. علاوه بر آن، رشد بالاتر تولید با نااطمینانی حقیقی بالات...
در مطالعات زمینشناسی و کانیشناسی، وجود پوشش گیاهی سالم خشک پیکسلهای حاوی اطلاعات طیفی اجتنابناپذیر است. بنابراین، بازیابی حد زیرپیکسل، مانند برآورد میزان حضور یک کانی پیکسل از تصاویر سنجش دور ابرطیفی، مسئلهای مهم محسوب میشود. این پژوهش، روش عمق پیوستار اصلاحشدة اثر پوشش (VCCD)، برای کاهش تخمین کانیهای هدف، با استفاده دادههای طیفسنجی، آزمایشگاهی کانیشناسی هایپریون (Hyperion) اصلاح من...
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس استرس آسیبزا کوید-19 بود که اثرات ویروس کرونا را بر جنبههای مختلف زندگی مردم ایران مورد قرار میدهد. روش:پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ افرد بزرگسال شهر تهران در دامنۀ سنی 17 تا 72 سال 461 نفر طریق فراخوانی اینترنتی تحقیق شرکت کردند. برای تجزیهوتحلیل دادهها دو رویآورد کلاسیک و نظریۀ سؤال- پاسخ نرمافزارهای Spss نسخ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید