جریان مالی در هر زنجیره تأمین، یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیری در زنجیره (در کنار جریان کالا و اطلاعات) است. ریسک مالی در معاملات بسیار اثربخش بوده و شرکتها تمایل دارند در شرایط ویژه با شرکتی که خطر کمتری را در تعاملات مالی دارد همکاری نماید. در این تحقیق سعی برآن شد تا با در نظر گرفتن برآورد پارامترهای ریسک شرکتهای تولید کننده و مقایسه آنها، بر نقش ریسک مالی تولید کنندگان ...

در این پژوهش امکان پوشش متقاطع ریسک نرخ ارز (دلار) با استفاده از شاخص میانگین وزنی معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در شرکت بورس کالای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی برای حالت های درون نمونه ای و برون نمونه ای برآورد شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که یک رابطه معن...

روش­های مبتنی بر نمونه­ برداری با احتمال به نسبت اندازه جدید­ترین و بهترین روش­های معرفی شده برای برآورد کمیت­ های مختلف پسماند چوبی درشت در سال­های اخیر هستند. این روش­ها هر قطعه پسماند چوبی درشت را با احتمال متناسب با پارامترهای مختلف (طول، مربع طول، حجم و غیره) انتخاب می­کنند. در پژوهش پیش رو ضمن معرفی نمونه ­برداری با فاصله محدود و پروتوکلی از نمونه­ برداری با سطح ثابت (پروتوکل sausage) که ...

در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که درنظرگرفتن سررسیدهای متفاوت به عنوان قیمت های آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک را به صورت کلی تغییر می دهد؛ به ‎طوری که اگر نخستین سررسید به عنوان قیمت قرارداد آتی منظور شود ...

در این پایان نامه روش جدیدی برای برآورد مدل های تلاطم تصادفی با کاربرد در مدیریت ریسک طراحی شده است. برای برآورد مدل تلاطم تصادفی ابتدا از روش تبدیل فوریه جهت اصلاح قیمت برای ایجاد سری زمانی تلاطم تصادفی استفاده شده است. سپس، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی به دست آمده است. از آن جا که برای برآورد ارزش در معرض ریسک(var) و ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar) تحت مدل های...

زی توده رو و زیرزمین، از مؤلفه های بسیار مهم اندوخته کربن در بوم سازگان های خشکی است. امروزه، تخمین مقادیر این مؤلفه ها با استفاده از برآورد کننده های نااریب اهمیت زیادی یافته است. در برآورد زی توده اندام های روی زمین، نسبت های عامل بسط زی توده (biomass expansion factors) و در بخش اندام های زیرزمینی، نسبت زی توده ریشه به زی توده اندام های روی زمین (root-to-shoot ratio) از نسبت های کاربردی هستند...

در اکثر مواقع در مطالعات پزشکی یا تحلیل در مورد داده های قابلیت اعتماد ممکن است چند عامل در خرابی یک مولفه دخالت داشته باشند، به این عوامل شکست فاکتورهای ریسک گفته می شود. در بعضی حالات فاکتورهای ریسک برای از بین بردن اجزا با هم رقابت می کنند. در این موارد تحلیل بقا به صورت پیچیده تری تحت عنوان مخاطره رقابتی معرفی می شود. هدف از مساله مخاطره رقابتی تعیین توابع بقا و نرخ خطر متناظر با هر یک از ع...

برآورد صحیح ریسک روگذری سد با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های متغیرهای تصادفی مؤثر بر ‌آن یکی از مباحث مهم در طراحی سدهای خاکی است. از این رو صرف‌نظر کردن از عدم قطعیت‌های متغیرهای تصادفی باعث برآورد کم و یا زیاد ارتفاع سد می‌شود. عدم قطعیت بارش و سیلاب از عوامل مؤثر در تحلیل ریسک روگذری سد هستند. در این تحقیق با استفاده از مدل‌های 1RPG و HEC1، سیلاب با در نظرگرفتن عدم قطعیت‌های بارش و پا...

کشاورزی فعالیتی است که مخاطرات زیادی دارد. در این فعالیت، انواع ریسک های طبیعی، اجتماعی و اقتصادی دست به دست هم می دهند و مجموعة شکننده و آسیب پذیری برای تولیدکنندگان فراهم می کنند. در این میان، ریسک قیمتی در محصولات کشاورزی، مشکلات مالی فراوانی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، این مطالعه بر امکان استفاده از بازار آتی به عنوان ابزار مدیریتی ریسک قیمتی محصول خرما تمرکز کرد؛ بنابراین ابتدا با اس...