نتایج جستجو برای: مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی
تعداد نتایج: 45962 فیلتر نتایج به سال:
شواهد موجود نشان میدهد که قیمت نفتخام یک گام تصادفی است بهطوریکه بهترین پیشبینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل میباشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفتخام وست تگزاس اینترمدیت ((wti، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان میدهد که این سری دارای نوسان خوشهای است که بهطور معمول نمیتوان آن را در پیشبینیها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پ...
جانشینی پول به وضعیتی گفته میشود که در آن پولهای خارجی جانشین پول داخلی میشوند. بهعبارت دیگر جانشینی پول بیان کننده تقاضا برای پول خارجی توسط ساکنین داخلی میباشد. جانشینی پول نقش مهمی در تعیین نظام نرخ ارز مناسب, نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی اقتصادی و سیاسی عوامل اصلی تعیین کننده جانشینی پول میباشند. دراین مطالعه پس از محاسبه شاخص درجه جانشینی پول, رابطه بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول ...
یکی از مهم ترین مباحث و چالش های مطرح در اقتصاد کلان، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیر های کلان اقتصادی به ویژه اشتغال است. هدف اصلی تحقیق حاضر آزمون این فرضیه است که نوسانات نرخ ارز واقعی، اثر منفی بر اشتغال ایران دارد. در این راستا، ابتدا با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی تعمیم یافته (garch) نوسانات نرخ ارز واقعی سالهای 1386-1353 اندازه گیری شده و سپس، با استفاده از روش...
مقاله حاضر به بررسی تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نااطمینانی نرخ ارز بر حجم صادراتی خرما ی ایران طی دوره زمانی1390-1359 می پردازد. بدین منظور ابتدا برای محاسبه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (garch)، استفاده شد. سپس به منظور بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و حجم صادراتی خرما الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده(ardl) بهکار گرفته شد. بر اساس نتایج ا...
این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی صادراتغیر نفتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از دادههای سالانه دوره زمانی 1338 تا 1386 انجام شده است. متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و واردات نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظر گرفته شده اند. پس از آزمون ایستایی همه متغیرها، برای اندازهگیری متغیر نااطمینانی صادرات غیر نفتی از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسی...
در این تحقیق تأثیر نقاط دورافتاده در شناسایی ناهم واریانسی شرطی و برآورد مدل های تعمیم یافته ی اتورگرسیو ناهم وایانس شرطی (garch) مورد بررسی قرار می گیرد. نخست، تقریب اریبی تابع خودهمبستگی نمونه ای مربوط به توان دوم مشاهدات، تولید شده به وسیله فرآیندهای مانا، به دست آمده و نشان می دهیم که خواص آزمون های هم واریانس شرطی به دلیل وجود نقاط دورافتاده متأثر می گردد. سپس، تقریب اریبی های نمونه ای متن...
نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. نظر به این که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخشهای اقتصادی تاثبر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش های اقتصادی ایران و با استفاده از دادههای ترکیبی طی دوره زمانی 1390-1375 با استفاده ...
چکیده در مطالعه حاضر به بررسی نوسان نرخ ارز بر صادرات خرما در ایران با آمار سری زمانی 1387- 1357 پرداخته شده است. داده های مورد نظر از اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان فائو و بانک مرکزی جمع آوری شد. در ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته (garch) نوسان واقعی نرخ ارز را به دست آورده و در ادامه از طریق روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ardl) روابط مورد ...
هدف: هدف این مطالعه، بررسی توان مدل CAPM شرطی مبتنی بر بتای متغیر نسبت به زمان در مقایسه با مدل CAPM استاندارد، به منظور یافتن مدل مناسب برای تبیین بازده مورد انتظار سهام است. روش: با استفاده از دادههای ماهانه و به کمک روشCAPM استاندارد و روشهای ناهمسانی واریانس شرطی چند متغیره، بتای شرکتهای داخل نمونه برآورد شد. بر اساس این دو روش و به منظور بررسی عملکرد خارج از نمونه، بازده مورد انتظار س...
در عصر حاضر بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیستند و اهمیت این مساله در اتخاذ تصمیمات اثر بخش تر فعالان اقتصادی نمود پیدا می کند زیرا بازار های مالی جهانی اغلب راهنمای با ارزشی برای بازار های داخلی و خارجی بشمار می آیند . در این تحقیق، چگونگی مکانیسم تاثیرات تلاطمات بازده بازار های سهام نیویورگ ، لندن و توکیو بر بازار سهام تهران در بازه زمانی (۱۵ ژانویه ۱۹۹۹ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۵ ) با استفاده...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید