در این مقاله، یک توزیع ترکیبی طول عمر جدید با توابع نرخ مخاطره‌های صعودی، نزولی، وان شکل و تک مدی مطرح می‌شود. توزیع جدید، چهار پارامتری و تعمیمی از توزیع نمایی توانی مکمل است. گشتاورهای معمولی، تابع چگالی آماره‌های ترتیبی، تابع بقا، تابع نرخ مخاطره، چارک‌ها، متوسط باقیمانده طول عمر و پارامتر قابلیت اطمینان‌ آن ارائه می‌شود. برآورد پارامترهای توزیع جدید در حالت خاص پواسون نمایی توانی مکمل، با ...

آزمایش مزرعه ای با هدف بررسی رقابت منفرد و جفت گونه ای هر یک از علفهای هرز توق و تاتوره با ذرت و چگونگی تاثیر آنها بر عملکرد ذرت در سال زراعی 85-84 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به اجرا در آمد. تاتوره و توق در تراکمها و نسبتهای مورد نظر به فاصله 15 سانتی متر در دو طرف ردیفهای ذرت مستقر شدند. هر دو علف هرز همزمان با ذرت کشت شدند. کاهش عملکرد ذرت توسط مدلهای تجربی، د...

با توجه به کاربرد روز افزون توابع گویا (rational functions) در تصویرسنجی (فتوگرامتری) این معادلات مورد توجه محققان زیادی است. یکی از معایب این معادلات، ناپایداری مدل در برآورد پارامترها یا همان ضرایب است. در واقع مسئله برآورد ضرایب توابع گویا RFCs) Rational Function Coefficients,) با استفاده از نقاط کنترل موجود در اغلب موارد یک مسئله‌ای بدطرح (Ill-posed) است که باید روشی را برای پایدارسازی (reg...

در طول دو دهه اخیر مطالعات کاربردی بسیاری برای ارزیابی دلایل ناکارایی در صنایع مختلف از یک روش شبه پارامتری دو مرحله ای موسوم به مدل توبیت استفاده نموده اند. کاربرد این روش برای نمونه های کوچک به دلیل امکان وجود تورش در نتایج آن، اخیراً مورد انتقاد بوده است. یک روش دو مرحله ای شبه پارامتریک بوت استرپ شامل دو الگوریتم منفرد و مضاعف را برای حل این مشکل ارائه نموده اند. این دو الگوریتم، تخمین های ا...

در حوزه ی مطالعات مربوط به سرمایه گذاری ، مدل های کمّی و عملی شامل روش هایی است از جمله: محاسبات نرم افزاری برای پیش بینی سری زمانی مالی، بهینه سازی چند منظوره ی بازده سرمایه و کاهش ریسک و همچنین انتخاب ابزارهای سرمایه گذاری برای مدیریت سبد سهام می باشد. در میان این موارد، انتخاب سهام ، مدتهاست که به عنوان فعالیتی چالش برانگیز و مهم تلقی می شود. این رشته تحقیقات به طور ویژه ای وابسته به رتبه بند...

در این مقاله برای تحلیل بقای داده های حاصل از پیشامد بازگردنده و مخاطره رقابتی، یک مدل نیمه پارامتری ضربی جمعی برای تابع نرخ مخاطره درنظر گرفته شده است که دارای یک تابع مخاطره پایه نامعلوم است. مدل شامل ضرایب رگرسیونی برای متغیرهای کمکی موثر در شکست و متغیر شکنندگی جهت بیان همبستگی بین فرایند پیشامد انتهایی و پیشامد بازگردنده است و قابلیت تحلیل داده هایی با سانسور راست و سانسور آگاهنده را دارد....

هدف از ارایه این مقاله معرفی مدلهای پویای تعمیم یافته بیزی برای داده های گسسته است. تحلیل داده ها درحالت خط و غیرپویا سالهاست که از سوی آمارشناسان مختلف برای بررسی اثر پذیری یک یا چند عامل کمکی بر روی متغیر پاسخ، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از سالهای 1970به بعد برای وقتی که متغیر پاسخ (yt) و پارامتر (bt) به صورت گسترده در زمان در حال تغییر باشند، مدلهای پویا برای حالتهای ساده خطی و یک پارا...

      هدف اصلی این مقاله مقایسه‌ی کارایی با دو روش ناپارامتری (DEA) و پارامتری (SFA)، با استفاده از اطلاعات پست بانک ایران است. لذا برای اندازه­گیری کارایی از داده­های ترازنامه‌ی 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره‌ی 1378-1384 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین دو روش ناپارامتری و پارامتری در اندازه‌گیری کارایی پست بانک ایران وجود دارد.  با توجه به نت...

یافتن مدل دقیق ماشین سنکرون جهت پیشگویی رفتار آن همواره مورد توجه خاصی بوده است. تاکنون مدل های گوناگونی جهت بررسی اشباع ارائه شده که در اکثر آنها از همان مدل خطی استفاده می شود . در مورد اندازه گیری راکتانس سنکرون اشباع مغناطیسی دو محوری ماشین های سنکرون کارهای تحقیقاتی شایان توجهی انجام گرفته است. این نتایج نشان می دهد که راکتانس محور ‏‎q‎‏ یعنی ‏‎x*q‎‏ پارامتری موثر در اندازه گیری زاویه رتور...

امروزه پیش بینی روندی که در آینده ممکن است برای قیمت یک سهام خاص به وجود آید، از جمله موضوعاتی است که در مسائل مالی مورد توجه قرار دارد. برای انجام این کار، می توان از مدل های سری های زمانی استفاده کرد. یکی از کاربردهای مهم مدل های سری های زمانی، در ریاضیات مالی است. اما در ریاضیات مالی، به دلیل این که مشاهدات جمع آوردی شده در طول زمان، از ویژگی ناهم واریانسی برخوردار هستند، نمی توان از مدل ...