چکیده پیش بینی قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و استراتژی بازار دارد. علاوه بر این موارد، نقش موثری در سیاست های دولت بازی می کند، چرا که دولت سیاست های خود را فقط نه بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی از جمله قیمت نفت تدوین کرده و به اجرا می گذارد. هدف از انجام این مطالعه مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت تک محموله (sp...

هدف این تحقیق پیش‌بینی شاخص کل قیمت سهام با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان است تا فعالان بازار سرمایه و هم‌چنین تصمیم‌گیرندگان کلان بتوانند از آن به منظور پیش‌بینی روند این بازار استفاده کنند. دوره نمونه‌گیری این پژوهش ده‌ساله و از تاریخ 1378 تا 1387 در نظر گرفته شده است که در آن از شاخص کل قیمت سهام برای پیش‌بینی و هم‌چنین الگوسازی و آزمون استفاده می‌شود. برای این منظور، ابتدا یک چارچوب هوش...

به دلیل پیچیدگی بازار بورس و حجم بالای اطلاعات مورد پردازش، اغلب استفاده از یک سیستم ساده برای پیش‌بینی نتایج خوبی به همراه ندارد. به همین دلیل محققان با ارائه‌ی مدل‌های ترکیبی سعی در ارائه‌ی سیستمی با پیچیدگی کمتر و کارایی و دقت بیشتر کرده‌اند. امروزه از الگوهای مختلفی مانند: تکنیک­های آماری (تحلیل تشخیصی، لوجیت و آنالیز فاکتوری) و تکنیک­های هوش مصنوعی (شبکه­های عصبی، درخت تصمیم­گیری، استدلال ...

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی ...

هدف این مقاله ارزیابی اثرمتغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش هم جمعی و داده های فصلی 1387-1377 می باشد. برآوردها با پنج شاخص برای بازدهی سهام (شاخص کل قیمت سهام، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص بازده نقدی، شاخص قیمت صنعت و شاخص قیمت مالی) نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، حجم پول و حجم نقدینگی از متغیرهای اثرگذار کلیدی بر بازدهی سهام محسوب می شوند. سکه جانشین...

در این تحقیق از روش دسته بندی گروهی داده ها (gmdh) جهت تخمین عمق آبشستگی اطراف سازه های هیدرولیکی مورد مطالعه شامل دیواره های جانبی پل، خطوط انتقال سیال و پایه پل می باشند. شبکه gmdh توسط الگوریتم های انتشار برگشتی(back propagation)، لونبرگ-مارکوئت(levenberg-marquardt)، برنامه ریزی ژنتیک(genetic programming)، جامعه پرندگان (particle swarm optimization) و جستجوی گرانشی (gravitational search algo...

پیش بینی قیمت نفت خام یکی از مهمترین موضوعات پیش روی اقتصاد انرژی است. پیش بینی مناسب قیمت نفت و آن هم قیمت نفت خام اوپک، به دلیل متضمن بودن تعدادی از کشورهای در حال توسعه این سازمان با قیمت نفت، می تواند در برنامه ریزی های سازمان و کشورهای عضو آن، اهمیت ویژه ای داشته باشد. برآورد و پیش بینی روند قیمت نفت، به خاطر نبود دادههای تاریخی مهم و محدودیت اطلاعات مرتبط با شاخصهای موثر بر روند قیمت نفت،...

هدف پژوهش حاضر مقایسه قدرت پیش­بینی روش­های شبکه عصبی فازی با شبکه عصبی موجک فازی در پیش‌بینی قیمت سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره پژوهش این پژوهش از سال 1390 تا 1395 است. در این پژوهش، از سیستم منطق فازی به همراه سیستم شبکه عصبی چندلایه با ساختار بهینه‌سازی پس انتشار خطا و ماکزیمم همپوشانی تبدیل موجک گسسته برای متغیرهای نرخ ارز، نفت اوپک، طلا، شاخص کل سهام و همچنین حجم معاملا...

بحران مالی 2008 آمریکا، در نیمه ی دوم سال 2008 موجب کاهش بازده و افزایش تلاطم های شاخص های بازارهای بین المللی سهام شده است، ولی اثر سرایت آن در بازار سهام ایران همواره مورد بحث و مناقشه بوده است. تحریم­ها و محدود بودن جریان گردش سرمایه ی بین­المللی به بازار سهام ایران، شرایط منحصر به فردی را در این بازار به وجود آورده است. در این پژوهش اثر سرایت بحران جهانی از مسیر شاخص های بین­المللی s&p5...

این مقاله، با استفاده از روش پسران و دیگران برای تحلیل هم تجمعی با استفاده از یک الگوی خودهمبسته با وقفه های توزیعی و بهره گیری از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای لوکاس سعی دارد تاثیر متغیرهای اثرگذار بر شاخص قیمت سهام در بورس تهران را طی دوره فصل سوم سال1372 تا فصل اول سال 1382 شناسایی و تبیین کند. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مقاله، عبارتند از: شاخص تولیدات صنعتی، نسبت قیمت داخل به ...