اندیشمندان مالی برای اندازه‌گیری صرف ریسک تلاش‌های ارزشمندی کرده‌اند. به‌تازگی، چن و هم‌کاران (2010) برای تبیین بازدة مورد انتظار سهام، مدلی سه عاملی براساس عامل بازار، عامل سرمایه‌گذاری و عامل سود‌آوری معرفی و آن را مدل نظریة کیو نامیده‌اند. تحقیقات پیشین نشان داده‌اند که این مدل توانسته است میزان بازدة غیرمنتظرة بسیاری از ناهنجاری‌های‌ بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. در این تحقیق عملکرد مدل نظری...

در فرایند تخصیص ریسک، دادن مسئولیت کامل برخی از ریسک ها به پیمانکار درست نمی باشد، چرا که باعث اتخاذ برخی سیاست های تدافعی از طرف پیمانکار از قبیل کاهش کیفیت و روی آوردن بهدعاوی و دادخواهی می گردد که در نهایت هزینه و زمان پروژه را افزایش می دهد. بنابراین در مورد این دسته از ریسک ها لازم است که مسئولیت های ناشی از ریسک بین عوامل مختلف درگیر در قرارداد تسهیم شده و به عبارتی تخصیص کمی ریسک انجام گ...

ارزش در معرض ریسک از سنجه های نوین در اندازه گیری ریسک در نهادهای مالی می باشد. در این مقاله یک مدل کاربردی بر مبنای نظریه اعتبار فازی برای اندازه گیری این سنجه معرفی شده است. بدین منظور، بازده دارایی ها به شکل اعداد فازی مثلثی درنظر گرفته شده و برای تخمین ارزش در معرض ریسک از توزیع اعتبار متغیرهای فازی مثلثی استفاده گردیده است. سپس برای اینکه بتوان نتایج حاصل از این رویکرد مدل سازی را مورد سنج...

حفاری چاه های نفت وگاز به دلیل مواجهه با خطرها و مشکلات اجرایی همواره خسارت های زیادی به دنبال داشته است. نظام ارزیابی ریسک ابزاری است برای شناسایی خطرهای بالقوه و ارزیابی اثرات آن ها، که در دهه های اخیر در صنایع و رشته های مختلف رواج یافته است. نظام های ارزیابی ریسک موجود که برای مصارف مختلف توسعه یافته اند، فاقد کارآیی لازم در عملیات حفاری چاه های نفت وگاز هستند. در این تحقیق براساس تجربیات م...

تئوری‌های نوین مالی (MPT) بر اساس مدل‌سازی ریسک پرتفوی مارکویتز پایه‌ریزی شدند و همه آن‎ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین واریانس(MVB) هستند. بنابراین مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهی و توزیع متقارن بازدهی هستند. از طرف دیگر دامنه این بحث به مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) می‌رسد که به محاسبه ریسک سیستماتیک (?) و استفاده از آن در قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌پردازد. این پژوهش ب...

ارزیابی ریسک خشک‌سالی کشاورزی در مواقع بحرانی قبل و طی فصل رشد محصول می‌تواند زمان کافی را برای سیاست‌گذاران و کشاورزان به‌منظور اتخاذ راهبرد‌های مناسب جهت کاهش پتانسیل ریسک خشک‌سالی فراهم کند. هدف این مطالعه توسعة مدلی آماری برای برآورد ریسک کیفی خشک‌سالی کشاورزی محصول جو دیم، قبل از کاشت و در حین فصل رشد، در شرایط محدودیت داده در استان آذربایجان شرقی است. متغیرهای ورودی مدل شامل مقادیر هفتگی ...

در این تحقیق فواید مدل­های گارچ چندمتغیره ی ­پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک و اثرات سرریز بازده­ی قیمت نفت خام اوپک و نفت خام تگزاس غربی مورد بررسی قرار داده می­شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می­شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چ...

مقدمه: بحث آتش‌‌سوزی یکی از مهم‌ترین مواردی است که در هر سه مقوله ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست تأثیرگذار است. استفاده از روش‌های مناسب ارزیابی ریسک آتش¬‌سوزی با شناسایی خطرات موجود و به کارگیری اقدامات فنّی و مدیریتی لازم برای کنترل یا به حداقل رساندن احتمال وقوع حوادث و کاهش اثرات آنها می¬تواند خسارت‌های مختلف ناشی از حریق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. لذا این تحقیق بر آن است تا با بررسی و مقای...

جهانی سازی تجارت و تغییر ساختار شکل بازارهای مالی بین المللی، ریسک هایی که بنگاه ها در معرض آنها قرار می گیرند را بطور گسترده تغییر داده اند . امروزه از یکسو هزینه ها و درآمدهای بنگاه ها با ریسک های پیچیده ای که از تعاملات کسب و کار جهانی و تصمیم گیری های مالی و از سوی دیگر با عدم اطمینان از قیمت های کالا و نرخ های ارز و نرخ های بهره و ارزش های سهام مواجه هستند . همزمان با ظهور ابزارهای مشتقه د...

جابجایی مواد خطرناک همواره با نگرانیهایی در خصوص آسیبهای احتمالی وارده به انسانها و محیط زیست صورت می گیرد. از این رو کاهش ریسک نیز باید همراه با هزینه حمل به عنوان معیاری مهم در تمام مراحل انتقال مواد در نظر گرفته می شود. در این مقاله، مدل ریاضی دو معیاره با رویکرد مد نظر قرار دادن ریسک و هزینه برای جابجایی مواد خطرناک ارایه می شود. هدف، تعیین بهترین مسیر برای انتقال مواد سوختی از انبار توزیع ...