در این مطالعه سعی شده ضمن تعیین پرتفوی بهینۀ سهام آن دسته از شرکت‌های منتخب صنایع غذایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند، با استفاده از آزمون‌های کوپیک و تابع زیان لوپز، روش مناسبی برای محاسبۀ VaR پیشنهاد گردد. در این مسیر ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از داده‌های هفتگی سهام شرکت‌های مذکور طی دوره دی‌ماه 1386 تا اردیبهشت 1393 به دو روش GARCH مارکوف- سوئیچینگ و بوت استرپینگ مح...

روش های پیشنهاد شده برای آزمون برابری میانگین ها معمولا براساس فرض نرمال بودن توزیع مشاهدات در هر تیمار است. در روش بوت استرپ پارامتری با استفاده از باز نمونه گیری، آزمون پیشنهادی بوت استرپ برای برآورد p – مقدار آماره آزمون مورد نظر ارائه می گردد. در این مقاله ابتدا آزمون های فیشر، کاکران، ولچ، جیمز، براون و فرسیت، تقریب فیشر، ویراهاندی و ولچ تعدیل یافته و همچنین آزمون بوت استرپ پارامتری برای ب...

در این پژوهش ساخت خمیر کاغذ شیمیایی ـ مکانیکی از پسماند کلزا انجام گرفته است. فراوری شیمیایی در دو دمای 125 و 145 درجه سانتی­ گراد و زمان­های 15، 30 و 45 دقیقه و در مقدار مصرف ثابت 4 درصد سدیم هیدروکسید و 8 درصد سدیم سولفیت در یک محفظه پخت تحت فشار انجام شده است. بازده قابل­قبول بین کمینه ­ی 8 /53 درصد در شدیدترین شرایط پخت تا بیشینه ­ی 63 درصد در ملایم ترین شرایط پخت اندازه گیری و  بازده کل بی...

بررسی تغییرات اندازه ذرات در بستر رودخانه چنداب در شرق تهران براساس مجموعهای از اطلاعات صحرایی انجام شده است. فرض اولیه تغییراندازه ذرات مبنایی برای آزمون تغییرات اندازه ذرات برحسب فاصلهاست. آاربرد تکنیکهای استاندارد ) (Analysis of variations ANOVAبهدلیل واریانس نابرابر نمونهها و توزیع غیرنرمال آا نامناسبمیباشد. تغییرات میانگین بین نمونههای درون سایت مهم نیست، توزیعاندازه ذرات موجود در درون سا...

در بهینه­سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینه­سازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از دارایی­ها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشه­ای در سری­های زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدل­های توسعه یافته...

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. این رشد گسترده. نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده است. برای پاسخگویی به این نیاز مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی بوجود آمد. این مدل از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده نموده است. در مدل های بدره سهام معیارهای بازده و ریسک از مباحث ...

در این پژوهش، ردیف های سنگ آهکی، شیلی و مارنی خاکستری، سبز، قرمز و کرم رنگ سازندهای جلفا، علی باشی و ابتدای سازند الیکا در برش زال، شمال باختر ایران، به ضخامت مجموع 20/67 متر از دیدگاه زیست چینه نگاری بر اساس کنودونت ها بررسی شده اند. این مطالعه به شناسایی 27 گونه و 4 زیرگونه متعلق به 5 جنس از کنودونت ها انجامیده ضمن این که یک زیرگونه پیشنهادی جدید به نام clarkina leveni zalensis n. sub sp. نیز...

برای تعیین موقعیت افقی اجسام زیرسطحی از روی نقشه‌های میدان پتانسیل، روش‌های تعیین مرز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این روش‌ها عمدتاً از مشتقات میدان پتانسیل استفاده می‌شود. از رایج‌ترین این روش‌ها می‌توان به سیگنال تحلیلی، زاویه تمایل، مشتق افقی کل زاویه تمایل و مشتق افقی کل نرمال ‌شده اشاره کرد؛ که در تفسیرهای ژئوفیزیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، قابلیت روش واریانس ناهمسانگردی ...

در مسئله ی پرتفوی تک دوره ای، فرض می شود که سرمایهگذار تصمیم به تخصیص دارایی ها برای یک بار و برای n دارایی موجود، در ابتدای دوره ی موردنظر (مثلا یک فصل یا یک سال) و براساس ریسک و روابط موجود بین بازده، در طی آن افق سرمایه گذاری می گیرد. تصمیم گیری فقط یک بار انجام می شود و اجازه ی بازنگری تا انتهای دوره وجود ندارد و اثر تصمیمات بر دوره های بعدی مورد توجه قرار نمی گیرد. در حالی که مسائل پرتفو...