گواه­نمایی، مقوله­ای دستوری است که وظیفۀ آگاهی از منبع اطلاعات را برای پشتیبانی از گزاره بر عهده دارد و شامل دو حوزۀ منبع اطلاعات و تأثیر بر مخاطب است. عناصر دستوری در بیان گواه­نمایی در هر زبان بر اساس امکانات زبانی موجود، متفاوت است. در مواردی که امکان بیان گواه­نمایی در دستور وجود نداشته باشد، عناصر واژگانی در بررسی آن، تحلیل می­شود. در این جستار، مسائل خاص مربوط به این پدیدۀ زبانی در خطبة «...

متناقض نمایی در حقیقت یک امکان زبانی است برای برجسته سازی که به جهت شکستن هنجار زبان و عادت ستیزی موجب شگفتی و در نتیجه التذاذ هنری می شود. متناقض نمایی با تضاد (طباق) متفاوت است...

دراین مقاله مجموعه­ای از مدلهای مختلف garch استاندارد با گروهی از مدلهای تغییر رژیم مارکوف گارچ mrs-garch))­براساس توانایی آنها در­ پیش­بینی نوسانات بازارهای آتی­های نفت در افق­های زمانی یک روزه تا یک ماهه مقایسه می شود. به منظور صحه گذاشتن بر ثبات بیش از اندازه­ای که معمولاً در مدلهای garch یافت می­شود و بیانگر پیش­بینی­های نوسانات بسیار بالا وبسیار نامحسوس می­باشد، پارامترهای مدلهای mrs-garch ...

یکی از شیوه­های تجزیه و تحلیل داده‌های مالی و بررسی چگونگی تغییرات آن‌ها در طی زمان معین در گذشته و پیش‌بینی چگونگی رخداد آن‌ها در آینده استفاده از مدل‌های سری‌های زمانی است. در مباحث مالی به‌دلیل نا‌هم‌واریانس بودن مشاهدات موجود، نمی‌توان از مدل‌های سری‌های زمانی کلاسیک استفاده کرد. در این حالت، یکی از مدل‌های متداول، مدل‌های نوع گارچ[i] (GARCH) است که نشان‌دهنده رده وسیعی از مدل‌های اقتصادسن...

در این مقاله ابتدا طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته (سانسور از راست) معرفی می‌شود. سپس تابع درست‌نمایی را برای این‌گونه متغیرها به دست آورده شده و در حالت توزیع نمایی، تابع درست‌نمایی به صورت دقیق محاسبه گردیده است. از آنجا که برآوردگر درست‌نمایی ماکسیمم حاصل از این تابع صورت تحلیلی ندارد، لذا با استفاده از روش عددی «موقعیت خطا»، برآورد پارامتر نمایی را به دست می‌آوریم. در پایان یک بازه اطم...

توزیع پواسون-بتا نمایی (PBE) به‌عنوان تعمیم جدیدی از توزیع پواسون آمیخته با آمیختن توزیع‌های پواسون و بتا نمایی (BE) به‌دست ‏آورده شده است. براورد پارامترها با استفاده از روش‌های براوردگرهای گشتاوری و بیشینه‌ی درستنمایی مورد بررسی قرار گرفته است. سازگاری پارامترهای مدل جدید را با استفاده از مطالعه‌ی شبیه‌سازی نشان می‌دهیم. مثال‌هایی برای برازش توزیع پواسون-بتا نمایی به داده‌های واقعی ارایه  و م...

براورد پارامترهای این مدلها با روش های کلاسیک به سختی انجام می گیرد. لذا روش های mcmc برای براورد این پارامترها استفاده می کنیم. مدل گارچ مورد بررسی در این تحقیق دارای تحقیق دارای دو توزیع نرمال و تی استودنت است، لازم به ذکر است که با استفاده از روش های مدل گزینی بیزی نیز درستنمایی مدل براورد می شود.

محاسبه‌ی ارزش در معرض خطر قیمت سبد نفتی اوپک با استفاده از مدل‌های حافظه‌ی بلندمدت گارچ غلامرضا اسلامی بیدگلی دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [email protected] رضا راعی دانشیار دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [email protected] سحر کمال زاده[1]* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده‌ی مدیریت دانشگاه تهران [email protected] تاریخ دریافت: 25/04/91  تاریخ پذیرش: 25/02...

بازار سهام هر کشوری علاوه بر منعکس‌کردن ساختار اقتصادی آن کشور، منبع مهم گردش سرمایه در آن محسوب می‌شود؛ بنابراین، شناخت عوامل ایجادکنندۀ بی‌ثباتی در بازار سهام اهمیت زیادی برای برنامه‌‎ریزان اقتصادی دارد. از عوامل شناخته‌شده در مدیریت سبد سهام، مطالعه دربارۀ رفتار ریسک سیستماتیک است. هدف این پژوهش الگو‌سازی ریسک سیستماتیک با استفاده از الگوهای گارچ[1]، ایگارچ[2]...