در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها بر مبنای تعهدات بیمه گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه¬گذاران و بازده دارایی¬ها را به خوبی مد نظر قرار می¬دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته شده مارکویتز (1952)، برای بهینه سازی سبد دارایی ها، مطالعه¬ای شبیه¬سازی طراحی و اجرا شده است....

قیمت‎گذاری تفکیکی یعنی قیمت محصول را به چند جزء تقسیم کرد ولی نتوان این اجزا را جداگانه خریداری نمود (برای مثال هزینه‎ی مالیات، عوارض و خود محصول). هدف از این مقاله، بررسی تاثیر دو شیوه‏ی ارائه قیمت تفکیکی و کلی محصول بر متغیرهای میانجی از جمله ارزش پیشنهادی درک شده، منصفانه بودن قیمت گذاری و سطوح پیچیدگی می‏باشد. سپس میزان ارتباط بین متغیرهای میانجی ذکر شده با رفتار خرید مسافرین بدست آورده شده...

در یک بازار رقابتی برق، قیمت برق از رقابت بازیگران بازار، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، برای روز یا ساعت بعد تعیین می­شود. در ایران، بازار تولید تا حدی رقابتی است، به‌طوری‌که نیروگاه­ها برنامه تولید و قیمت‌های پیشنهادی خود را یک روز قبل اعلام می‌کنند و مدیریت شبکه برنامه تولید را با کمترین هزینه و رعایت محدودیت‌های فنی تنظیم می­نمایند. با توجه به اینکه سوخت یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید برق در...

پیشرفت‌ها در حوزۀ هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به‌خصوص درزمینۀ محاسبات تکاملی نه‌تنها ما را قادر به تجزیه‌وتحلیل مؤثرتر داده‌ها نموده است، بلکه این امکان را فراهم ساخته که از آن‌ها برای فهم هرگونه الگوی زیربنایی بازارهای مالی استفاده گردد. اقتصاددانان، آماردانان و مدرسان امور مالی همواره علاقه‌مند به توسعه و آزمایش مدل‌های رفتاری قیمت سهام بوده‌اند. XCS سامانه‌ای مرکب از الگوریتم ژنتیک و یادگیری ...

. این تحقیق مبتنی بر اطلاعات واقعی بازار سهام می‏باشد و اطلاعات آن از طریق نرم افزارهای اطلاعاتی انتشاریافته از سوی بورس اوراق بهادار تهران و همچنین صورت‏های مالی اساسی و سایر گزارشات مالی انتشار یافته از سوی بنگاه‏های اقتصادی گردآوری شده است. در این پژوهش، فرضیات تحقیق بر مبنای یک نمونه آماری تصادفی انتخابی شامل137 شرکت، در یک قلمرو زمانی چهار ساله از سال 1386 تا 1389 صورت پذیرفته است. همچنین ...

پیش­بینی روند قیمت نفت خام و نوسانات آن همواره یکی از چالش­های پیش روی معامله­گران در بازارهای نفتی بوده است. این مقاله به پیش­بینی قیمت روزانه نفت خام برنت با یک مدل ترکیبی پیشنهادی می­پردازد. نمونه آماری قیمت روزانه نفت خام برنت دریای شمال از ژوئیه سال 2008 تا ژوئیه سال 2016 می­باشد که از میان کل قیمت­های روزانه نفت در تمام بازارهای نفتی انتخاب شده است. در این پژوهش، برای پیش­بینی مدلی از ترک...

هدف این مقاله برآورد قیمت های بهینه بنزین و نفت گاز در بخش حمل و نقل بر اساس روش قیمت گذاری رمزی با لحاظ هزینه های خارجی است. مدل پیشنهادی در این مقاله برای تحلیل دو بخش عرضه و تقاضای بنزین و نفت گاز از نوع مدل های سری زمانی ساختاری بوده که دارای جزء غیر قابل مشاهده روند است و پس از تبدیل مدل به صورت حالت – فضا و با به کار گیری الگوریتم کالمن فیلتر از طریق روش حداکثر راستنمایی برای دوره زمانی 8...

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه‌گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره‌ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و ح...