نتایج جستجو برای: ارزش درمعرض خطر درونروزی
تعداد نتایج: 53609 فیلتر نتایج به سال:
در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدلهای garch ارزش در معرض خطر (var) برای 5 شاخص عمدة بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آنها مشاهده میشود، براورد میگردد. با توجه به اینکه پهن بوده دنبالة توزیع احتمال دادهها (که یک ویژگی آشکارشده دادههای مالی بهشمار میرود) در مورد شاخصهای مورد بررسی تأیید میشود، مدلها فرض توزیعt نیز براورد میشوند. نتایج حاکی از آن اس...
با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستمهای اقتصادی، هر روز ریسکهای مختلفی بر ساختار مالی مؤسسات بازرگانی اثر می گذارند(راعی و سعیدی،1383، 58 ). روند فزاینده پدیده جهانی شدن بازارهای مالی و بین المللی شدن اقتصاد، نوآوری های مالی و خلق ابزارهای جدید مالی، همچنین رشد سرسام آور فراورده های مشتقّه، درک اثر تغییر شرایط بازار در موقعیت بنگاههای اقتصادی را پر رنگتر از گذشته جلوه داده و ریسک بازا...
طبق نظریه تئوری سبد اوراق بهادار فرض می شود که سرمایه گذاران ریسک گریزند . بدین معنی که از بین دو دارایی با نرخ بازده برابر، دارایی ای را انتخاب می کنند، که سطح ریسک پایین تری داشته باشد .سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفته اند بر این باورند که حریف بازار نیستند .بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می نمایند، تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در ...
نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل garch که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (sv) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(sv) دو متغیره، نوسان پذیری ...
دیدگاهی که در این مقاله ارائه می دهیم در دو مرحله جای می گیرد: مرحله ی اول طبقه بندی سهم ها ی پورتفوی ابتدایی با روش k-means به دسته های کوچکتر است، سپس طبقه ای که کمترین ریسک و بیشترین بازده را دارد یا به عبارتی طبقه ای که بهینه تر می باشد را به عنوان ورودی الگوریتم خود که آن را minvarmaxr نامیده ایم برمی گزینیم. الگوریتم مذبور،الگوریتم پویایی، براساس الگوریتم ژنتیک و مفهوم ارزش در معرض خطر می...
هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمتهای هفتگی سهام شرکتهای منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافتههای تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزنهای بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکتها...
ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق میشود. این ریسک میتواند از بیثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. بهعبارتی ریسک سیستمیک به میزان به همپیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جاییکه شکست در یک نهاد مالی میتواند به بحران کل سیستم منجر شود. در مقاله حاضر به تخمین ریسک سیستمیک با استفاده از دو روش کسری نهایی موردانتظار و...
چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی که شرکت با آن روبرو می شود روی می دهد. خطر سقوط قیمت سهام نیز یک تغییر با اهمیت و غیرمعمول منفی در قیمت سهام است که در سطح بازار واگیردار بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی روی می دهد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش چرخه عمر از مدل علامت جری...
سرمایه گذاری از نیازهای اولیه برای گذار از یک اقتصادتوسعه نیافته به توسعه یافته است که ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولدوفعال جامعه هدایت می کند.بدون شک برای هدایت سرمایه های خرد افراد علاقه مند ؛نیازمند جذب و جلب اعتماد آنان از طریق توسعه نهادها وابزارهای مالی کاراهست.باعنایت به نقش بی بدیل این صندوقها درتخصیص بهینه منابع مالی دربازارسرمایه،بررسی این واسطه های مالی م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید