نتایج جستجو برای: مدل garch evt
تعداد نتایج: 124021 فیلتر نتایج به سال:
The log returns of financial time series are usually modeled by means of the stationary GARCH(1,1) stochastic process or its generalizations which can not properly describe the nonstationary deterministic components of the original series. We analyze the influence of deterministic trends on the GARCH(1,1) parameters using Monte Carlo simulations. The statistical ensembles contain numerically ge...
زمینه: سیتوتوکسین شیگا (Stx) عامل بیماری شدید رودهای در انسان است. اخیراً ژن stx درگونههای دیگر غیر از شیگلا دیسنتری تایپ 1 یافت شده است. هدف این مطالعه، شناسایی ژن stx در جدایههای کلینیکی جدا شده از دو شیوع قبلی بیماری شیگلوز در شهر بوشهر واقع در در جنوب غربی ایران می باشد. مواد و روشها: با روش PCR، حضور ژنهای stx و ipaH در DNA خالص شده از 143 جدایه شیگلا بررسی شد. ترادفهای تعدادی از محصو...
Extravillous trophoblast (EVT) migration and invasion through the decidualized endometrium is essential to successful placentation. SGHPL-4 cells, an EVT cell line derived from first trimester placenta, is a widely used model of cytotrophoblast differentiation into an invasive phenotype. Here we describe a quantitative cell migration assay that can be modified to also measure cell invasion. SGH...
We introduce a new approach to anomaly detection based on extreme value theory statistics. Our method improves detection accuracy by replacing binary feature thresholds with anomaly scores and by modeling the tail region of the distribution where anomalies occur. It requires no optimization or tuning and provides insights into results. This work describes the Extreme Value Theory-Anomaly Detect...
در این روش فواید مدل های garch چندمتغیره پارامتریک جهت محاسبه ارزش در معرض ریسک (var) و اثرات سرریز بازده قیمت نفت خام opec و wti مورد بررسی قرار داده می شود. ابتدا به برآورد ارزش در معرض ریسک با روش گارچ یک متغیره پرداخته می شود سپس با در نظر گرفتن یک سبد دارایی با سهم مساوی از نفت اوپک و نفت تگزاس غربی به برآورد ارزش در معرض ریسک با توجه به اثر سرریز آن با استفاده از مدل گارچ چند متغیره پرداخ...
This paper considers the pricing of options when there are jumps in the pricing kernel and correlated jumps in asset returns and volatilities. Our model nests Duan’s GARCH option models where conditional returns are constrained to being normal, as well as extends Merton’s jump-diffusion model by allowing return volatility to exhibit GARCH-like behavior. Empirical analysis on the S&P 500 index r...
The study has two aims. The first aim is to propose a family of nonlinear GARCH models that incorporate fractional integration and asymmetric power properties to MS-GARCH processes. The second purpose of the study is to augment the MS-GARCH type models with artificial neural networks to benefit from the universal approximation properties to achieve improved forecasting accuracy. Therefore, the ...
The skewness in physical distributions of equity index returns and the implied volatility skew in the risk neutral measure are subjects of extensive academic research. Much attention is now being focused on models that are able to capture time-varying conditional skewness and kurtosis. For this reason normal mixture GARCH(1,1) models have become very popular in financial econometrics. We introd...
This paper develops a closed-form option pricing formula for a spot asset whose variance follows a GARCH process. The model allows for correlation between returns of the spot asset and variance and also admits multiple lags in the dynamics of the GARCH process. The single-factor (one-lag) version of this model contains Heston’s (1993) stochastic volatility model as a diffusion limit and therefo...
توسعه روز افزون بازارهای مالی و افزایش مقدار معاملات و در نتیجه افزایش مقدار بالقوه ریسک، اهمیت اندازه گیری و کنترل موثر ریسک بازار و برآورد معیار شناخته شده اندازه گیری آن، ارزش در معرض خطر را بیش از گذشته آشکار ساخته است. در تحقیق حاضر با استفاده از 4 مدل مختلف و به کار گیری 3500 داده روزانه از تاریخ 12/06/1373 تا 28/12/1387، ارزش در معرض خطر برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix)، برآو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید