در این تحقیق نیز تاثیر سه متغیر مهم اقتصادی، از قبیل تورم، نقدینگی، نرخ ارز بر بازده شاخص کلبازار بررسی شده است. دادهای دورهی زمانی تحقیق بین 4916 4931 و با استفاده از روش فضا حالت، - - مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.مدل فضا - حالت یک ابزار مفید برای سیستم پویا میباشد که شامل متغیرهای وضعیت مشاهده نشده میباشد. نتایج حاصل از به کار گیری مدل اقتصاد سنجی فضا حالت -  نشان میدهد، که ارتباط معنا دا...

فرض کنیم g یک گروه جایگشتی روی مجموعه با بدون نقطه ثابت روی باشد و فرض کنیم m یک عدد صحیح مثبت باشد. اگر برای هر اندازه برای هر g g کراندار باشد، آنگاه حرکت را به صورت move ()maxg g تعریف می کنیم. اگر برای هر move () m آنگاه g را با حرکت کراندار گوئیم و حرکت g را maxr (move () تعریف می کنیم. در حالتی که move(g)m پروفسور prager نشان داده است که تعداد -g مدارها در و طول هر یک از آنها محدود به تاب...

مجموعه رأسی بی دور کننده در گراف همبند g، عبارت است از زیرمجموعه ای از رأس های g، چنان که حذف آن ها گراف را به یک جنگل تبدیل کند. با استفاده از نتایج شناخته شده برای رنگ آمیزی بدون دور برخی خانواده های بزرگ گراف ها، می توان کران های پایین و بالای جدیدی برای اندازه ی مینیمم مجموعه رأسی بی دور کننده در این خانواده ها بدست آورد. در فصل دوم علاوه بر پرداختن به این موضوع، با استفاده از یک الگوریتم...

در این مقاله با استفاده از نامساوی کرامر - رائو یک کران پایین برای مخاطرۀ کمینه بیشینه بر پایة یک نمونه تصادفی با زمان توقف تصادفی، در حالتی که فضای پارامتر بریده باشد، به دست می‌آوریم. در پایان به‌عنوان کاربردهایی از این مسئله، برآوردگرهای کمینه - بیشینه را تحت داده‌های سانسور شده، مدل کوزیول - گرین و خانواده توزیع‌های نمایی به دست می‌آوریم.

در این پایان نامه کران های پایین برای عمق r/i^t که در آن i ایده ال یالی از یک درخت یا جنگل و t?1 می باشد را مورد مطالعه قرار می دهیم. نشان می دهیم این کران ها وابسته به قطر و در حالتی که g جنگل می باشد وابسته به قطر بزرگترین مولفه همبندی و تعداد مولفه های همبندی g می باشد. با استفاده از این کران های پایین در حالتی که عمق توان های یک جنگل پایدار باشد، می توان یک کران پایین برای عمق همه توان ...

     طبق تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ(APT) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش‌بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش‌بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش‌بینی نشده در عوامل کلان ر...

بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین ولله الاسماءالحسنی فادعوه بها ستایش خدای یکتا را که بهترین و نیکوترین اسماء از آن اوست ‘ و متکلم به کلمات غیر متناهی بودن درشأن اوست. درود فراوان بی کران بر برگزیدگانش که نامهای بزرگ اویند‘ بویژه بر بزرگترین ایشان که احمد و محمد ومحمود است ‘ و بر آل او که خزائن حکم اسماء و صفات ربوبی اند‘و برهمه پیروان رستگار و بزرگوار ‘ و راویان صالح وصادق اخبار...

شبکه­هایی بسته از لوله­های حاوی یک جریان پرفشار از یک سیال در بسیاری از پدیده­های طبیعی و دست­ساز وجود دارند. دینامیک چنین شبکه­هایی به پارامترهای زیادی وابسته است. از یک سو به کنش و واکنش پیچیده بین بدنه جریان و مواد تشکیل دهنده هر یک از لوله­ها و از سویی دیگر به اتصالات بین لوله­ها در شبکه وابسته است. زیرا جریان در لوله­های مختلف یک شبکه در نقاط اتصال بر یکدیگر اثر می­گذارند. یک روش جایگزین ب...

هدف از این پژوهش قیمت‌گذاری اختیار معاملات توانی تحت مدل هستون بر مبنای اطلاعات روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس با بررسی دوره‌‌های زمانی مختلف بازار اوراق بهادار تهران، دوره ای در بازه زمانی آذرماه سال ۱۳۸۷ تا تیرماه ۱۳۹۷ که شاخص بورس از تبعیت بیشتری نسبت به مدل هستون برخوردار است انتخاب گردید. در این مقاله، قیمت‌گذاری در دو بخش با بازه های زمانی متفاوت انجام و برای حل مدل ...