مدل پیشنهادی میزان درآمد و هزینه های مخابرات استان کردستان را برای 5 سال آینده پیش بینی می نماید از آنجا که هر مدلی را می توان در هر داده ای برازش نمود. نتایج باید آزمایش شوند و با یک دید انتقادی بررسی شوند تا بتوان قضاوت نمود که آیا تقاضای پیش بینی کننده برآورد شده، پیش بینی تا چه حد دقیق است؟ آیا دقت را می توان بهبود بخشید؟ روش پیش بینی که بطور جامعی عملی باشد وجود ندارد. در عوض به دنبال روشی...

سریهای زمانی بسیار پیچیده مانند قیمتهای بازارهای سهام معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش‌بینی فرض می‌شود، در حالی که ممکن است این سریها محصول یک فرایند غیرخطی پویای معیّن (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش‌بینی باشند.      در این تحقیق، شاخصهای بازدهی روزانه و هفتگی قیمت سهام بازار بورس تهران (TEPIX) در دورة زمانی ابتدای سال 1377 تا پایان 1382 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که...

هدف این پژوهش به کارگیری skew-normal (sn) markov-switching(ms) garch جهت لحاظ نمودن چولگی در توزیع سریهای زمانی مالی است. انگیزه اصلی بیان این مدل آن است که روش متداول برای در نظر گرفتن عدم تقارن در مدل های normal(n) ms garch یعنی اضافه نمودن میانگین رژیم ها به مدل، منجر به ایجاد بازده های خود همبسته می گردد که امری نامطلوب است. جهت یک مقایسه کامل ، تمامی حالات ممکن مدل های sn ms garch و n ms g...

محدودیت منابع آب شیرین، تغییر اقلیم و وقوع خشکسالی های بلندمدت و شدید از چالش های اصلی جهان امروز به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک است. در چنین شرایطی و به خصوص در رابطه با خشکسالیها، لازم است تا تغییرات و روند آن‌ها به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت وجود روند های افزایشی خشکسالی، اقدامات لازم در برنامه ریزی های مدیریت منابع آب صورت پذیرد. در این مطالعه، از آزمون آم...

در این پایان نامه ابتدا به بررسی وجود جواب یکتا برای نوع خاصی از معادلات انتگرال که معادله انتگرال ولترای نوع دوم نامیده می شود، می پردازیم . سپس حل معادلات انتگرال فردهلم و ولترا با روش های هم محلی ، تبدیل دیفرانسیل و سریهای توانی را معرفی می کنیم سپس حل نوعی خاص از معادلات انتگرال – دیفرانسیل با روشهای هم محلی و سریهای توانی را ارائه خواهیم کرد . همچنین تعمیم تبدیل دیفرانسیل برای توابعی که شا...