در این پایان نامه در مورد استنباط ناپارامتری بیز و کاربردهای آن در مدلهای خطی بحث می کنیم. حالتی را در نظر می گیریم که توابع توزیع مجهول، به خاطر پارامترهای تصادفی خود متغیرهای تصادفی هستند . به وسیله اندازه های احتمال تصادفی، می توانیم توزیعهای پیشین مختلفی را برای توابع توزیع تصادفی در نظر بگیریم.این رساله شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد. در فصل اول نمونه گیری گیبس را که یک نوع الگوریتم می ب...

هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تب...

نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل‌های دیفرانسیل تصادفی در پیش‌بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیش­بینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاه­مدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده‌های روزانه قیمت نفت خام  WTIاز تاریخ 2/01/1986 تا تاریخ 17/10/2016 استفاده شد...

ارزیابی و اندازه گیری مقدار رسوب خروجی از حوضه های آبخیز و یا برآوردهای نزدیک به واقعیت این عامل یکی از اهداف اصلی مطالعات فرسایش و رسوب می باشد. جهت پیش بینی و شناخت حوادث و پدیده فرسایش و رسوب از مدلهای مختلفی استفاده می شود که بسته به هدف مطالعه و آمار موجود می توان مدل مناسبی را انتخاب نمود. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل کامپیوتری ‏‎sedimot ii‎‏ ، تولید رسوب در حوضه مورد مطالعه مورد ارزی...

یکی از اشکالات جدی که در مدلهای اقتصادسنجی ممکن است بروز کند، درونزا بودن برخی از متغیرهای توضیحی مدل و در نتیجه اریب شدن پارامترهای تخمینی می باشد. روش همسان سازی بر اساس نمرات گرایش بعلت رسیدگی اثر تیمار و همچنین رفع مسئله‏ی سوگیری انتخاب، در سه دهه‏ی گذشته در علومی نظیر آمار، اقتصاد و پزشکی کاربرد فراوانی داشته و در سنوات اخیر در حسابداری و علوم مالی کاربرد زیادی پیدا نموده است. هدف تحقیق حا...

تشخیص فرآیند حاکم بر بازدهیهای بازار سهام به منظور اخذ تصمیم بهینه و کاهش هزینه ریسک اهمیتفراوانی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران مالی دارد . اهمیت تحلیل بازارها و تلاش برای درک بهتر آنهاموجب شد که پس از به چالش کشیده شدن مفروضات بازار کارا و کشف حقایق جهان شمول دنبالههای پهن،خوشهبندی نوسانات در سریهای زمانی مالی، تحلیلگران از مدلهای با خواص کاملاً تصادفی با توزیع نرمال بهسمت مدلهای لوی و مولتی ...

عملکرد، ابزاری می باشند که پس از اجرا می توانند اطلاعات گوناگونی را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهند. بنابراین استفاده از اینگونه مدلها به منظور پاسخگویی به سؤالات و مسائلی که در ذهن تصمیم گیرندگان شکل گرفته است، اجتناب ناپذیر می باشد. در این صورت در این مقاله سعی شده تا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده های مناسب، رتبه بندی کارایی گروههای آموزشی، نقاط ضعف و قوت هر یک از گروهها و وضعیت استفاده بهینه...

بررسی­های انجام شده در مقوله حسابداری رشد اقتصادی نشان می­دهد که بخش اصلی رشد محقق شده در کشورها توسط نهاده­های سنتی کار و سرمایه توضیح داده نمی­شود. این جزء از رشد اقتصادی که در متون اقتصادی با عنوان عامل پسماند شناخته شده است، به مجموعه عواملی نسبت داده می­شود که به افزایش بهره­وری کلی عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) منجر می­شوند. مبانی نظری و تجربی، عموماً پایه­های خرد و کلان آزادی انتخاب و ...

این مقاله به ارزیابی عملکرد مدلهای BVAR با اطلاعات (Priors) متفاوت جهت بهبود پیش بینی تورم ایران در مقایسه با Litterman prior  می پردازد. بدین منظور روش شبه بیزی با اطلاعات متعدد، برای یک مدل VAR از اقتصاد ایران در دوره زمانی 2007-1981 بکار گرفته شده است. ویژگی منحصر به فرد این مقاله استفاده از اطلاعات-g(g-prior) در مدلهای BVAR جهت تقلیل تورش در تخمین پارامتر drift مدل BVAR کلاسیک است. برخی نتا...

در ابرکارایی شعاعی مدلهای تحلیل پوششی داده ها تحت بازده به مقیاس متغیر مشکل نشدنی رخ می دهد. برای بررسی این موضوع ؛ یک اندازه ابرکارایی n-l به وسیله تابع فاصله جهت دار بهبود داده شده است. اگرچه این مدل ابرکارایی n-l مشکل نشدنی بودن را به اندازه ابرکارایی شعاعی معمولی مدل های dea تحمل نمی کند؛ اما یک جواب نشدنی در دو حالت خاص تولید می نماید. مطالعه حاضر قصد دارد، تابع فاصله جهت دار را با انتخاب ...