نتایج جستجو برای: آزمون ریشه واحد دیکی فولر
تعداد نتایج: 163514 فیلتر نتایج به سال:
در این تحقیق با استفاده از روش های تابع خود همبستگی، آزمون ریشه واحد دیکی-فولر تعمیم یافته، آزمون نسبت واریانس و روش کالمن-فیلتر ، کارایی بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است. متغیرهای بکار گرفته شده شامل سری زمانی ماهانه شاخص کل، شاخص قیمت و بازده نقدی، شاخص صنعت ، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص مالی از فروردین 1380 تا اسفند 1389 می باشند. نتایج با استفاده از تمام روشهای فوق نشان می دهد که بورس...
شاخص کل بورس در هر کشور،مهمترین ابزار شناسایی بورس اوراق بهادار آن کشور است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با شاخص کل بورس است. بنابراین مسئله اساسی پژوهش آن است که آیابین متغیرهای کلان اقتصادی شاخص مصرف کننده (CPI)، نرخ ارز بازار آزاد، قیمت نفت با شاخص کل بورس تهران رابطه وجود دارد؟ در این خصوص دوره زمانی 7 ساله (1386-1380) و دادهها به صورت فصلی گردآوری شده است انجام...
تاکنون از روشهای متعددی برای کشف حبابهای قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمونهای پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمونهای ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیمیافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیمیافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دورههای حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روشهای م...
تاکنون از روشهای متعددی برای کشف حبابهای قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمونهای پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمونهای ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیمیافته (sadf) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیمیافته (gsadf) جهت کشف و تعیین دورههای حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روشهای م...
تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مجموعه¬ای از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت طلا، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی، بر قیمت سهام بانک ملت انجام شده است. در این تحقیق داده¬ها به صورت ماهانه و برای دوره¬ی زمانی 1392-1388 و با استفاده از روش خود بازگشت برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته¬اند. آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان داد که متغیرها در تفاضل مرتبه اول¬ ایستا هستند. رابطه¬ ...
محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت های سهام می توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقی...
چکیده در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1389-1363 به بررسی در خصوص رابطه بین مصرف و تقاضا جهت واردات کاغذهای ظریف با رشد اقتصادی بپرداریم. از آنجاییکه غیر ایستایی بودن سری های زمانی (داشتن ریشه واحد) منجر به رگرسیون جعلی می شود، ایستایی هر یک از متغیرهای مورد مطالعه را در فرم لگاریتمی آنها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(adf) در دو حالت عرض...
تحقیق حاضر ارتباط بین خصوصیسازی و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی ابتدای سال 1382 تا انتهای سال 1387 بطور ماهانه مورد بررسی قرار می دهد. پایایی[1] متغیرهای الگو قبل از برآورد الگو مورد بررسی قرارگرفت که برای این منظور از آزمون ریشه واحد[2] و دیکی-فولر تعمیم یافته[3](ADF) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که رابطه م...
چکیده در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1389-1363 به بررسی در خصوص رابطه بین مصرف و تقاضا جهت واردات کاغذهای ظریف با رشد اقتصادی بپرداریم. از آنجاییکه غیر ایستایی بودن سری های زمانی (داشتن ریشه واحد) منجر به رگرسیون جعلی می شود، ایستایی هر یک از متغیرهای مورد مطالعه را در فرم لگاریتمی آنها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) در دو حالت عرض...
تحقیق حاضر ارتباط بین خصوصی سازی و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی ابتدای سال 1382 تا انتهای سال 1387 بطور ماهانه مورد بررسی قرار می دهد. پایایی[1] متغیرهای الگو قبل از برآورد الگو مورد بررسی قرارگرفت که برای این منظور از آزمون ریشه واحد[2] و دیکی-فولر تعمیم یافته[3](adf) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید