قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...

در این پژوهش روش تحلیلی لوی برای موضوع خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی شامل لایه های پیزوالکتریک بررسی شده است. به کمک این روش می توان چندلایه های ترکیبی متعامد و زاویه دار پادمتقارن مستطیلی شکل را که دو لبه موازی آنها مقید به تکیه گاه ساده و دو لبه دیگر آنها شرایط مرزی دلخواه دارند تحلیل کرد. معادلات تعادل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ورق ها استخراج و بر حسب نوع کلاس کریستالوگرافی لایه...

پروازلوی دسته ای از فرایندهای تصادفی است که در آن طول هر پرش از تابع توزیع احتمال لوی پیروی می کند. در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته بر روی پرواز لوی از آن به عنوان مدلی مناسب برای ابر نفوذ یاد شده است. در این رساله به بررسی رفتار میانگین مجذور فاصله بر حسب زمان در پرواز لوی قطع شده با استفاده از روشهای عددی و تحلیلی پرداخته ایم. در رویکرد عددی، شبیه سازی پرواز لوی قطع شده را انجام دادیم و ن...

در نظریه ی ارزش گذاری اختیار معاملات، هنگامی که دارایی بنیادین توسط فرآیندهای لوی یا یک فرآیند دیفیوژن پرشی مدل شده باشد، معادلات انتگرو – دیفرانسیل (pide) پدیدار می شوند. در این پایان نامه قصد داریم ارتباط دقیق بین ارزش اختیار معاملات در مدل های نمایی لوی و معادلات انتگرو - دیفرانسیل جزئی(pide) در مورد اختیار معاملات اروپایی و اختیار معاملات توأم با یک یا دو مانع را بررسی کنیم. در ابتدا، بر رو...

در این پژوهش ساختار روایی ‌انیمیشن‌ها و بازی‌های رایانه‌ای معادل آن‌ها به منظور شناخت چگونگی ارتباط این دو ساختار با یکدیگر، مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق ترکیبی از نظریات کلود لوی-استروس و ولادیمیر پراپ به عنوان تکیه‌گاه نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پیش از هر چیز با تکیه بر نظریه کلود لوی- استروس ساختارمندی روایت‌ها پیش فرض قرار داده شده که بر اساس آن، ساختار روایت‌ها، مع...

یکی از مباحث اساسی مطرح در ریاضیات مالی، قیمت گذاری اختیارات است که متخصصان زیادی در این زمینه درحال فعالیت هستند. فیشر بلک، مایرون شولز و رابرت مرتون در دهه ی 1970، مدل بلک - شولز را مطرح کرده اند. مدل بلک - شولز از حرکت براونی هندسی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. در این مدل، لگاریتم بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال و نوسان پذیری ثابت فرض شده است. تجزیه و تحلیل های آم...

قیمت گذاری اختیار معامله یکی از مباحث مطرح در ریاضیات مالی است . مدل بلک-شولز مشهور ترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیارات است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است و نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی را در تمام حالات بیان کند.در راستای هرچه نزدیکتر نمودن مدل های ریاضی با واقعیتهای بازارها، فرایندهای جدیدی مبتنی بر فرایندهای معروف و شناخته شده لوی معرفی شدند. فرایندهای ...

در این نوشتار، ارتعاشات آزاد صفحات مستطیلی نانو براساس نظریه‌ی مرتبه‌ی اول برشی ورق‌ها )میندلین( در فضای نظریه‌ی کشسانی غیرمحلی بااستفاده از یک حل دقیق تحلیلی بررسی شده است. به‌منظور حل دقیق معادلات حرکت، ابتدا معادلات بی‌بعد شده و با استفاده از یک تابع کمکی از یکدیگر دی‌کوپله شده‌اند. نهایتاً، معادلات جدیدی برحسب یک‌سری توابع پتانسیل به دست می‌آید که به‌صورت دقیق و تحلیلی قابل حل‌اند و به این ت...

در این تحقیق روش المان محدود طیفی برای آنالیز ارتعاشی ورق‌های مستطیلی چندلایه متقارن عمودچین نوع لوی بر اساس تئوری کلاسیک ورق لایه‌لایه ارایه شده است. فرمول‌بندی المان محدود طیفی شامل معادله‌های دیفرانسیل با مشتق‌های پاره‌ای حرکت، میدان جابجایی طیفی، تابع‌های شکل دینامیکی و ماتریس المان طیفی می‌باشد. آنالیز ارتعاشی ورق‌ مرکب در دو بخش ارتعاش آزاد و ارتعاش هارمونیک مورد بررسی قرار گرفته است. دقت...