نتایج جستجو برای: فرایند لوی
تعداد نتایج: 35742 فیلتر نتایج به سال:
یکی از مباحث اساسی مطرح در ریاضیات مالی، قیمت گذاری اختیارات است که متخصصان زیادی در این زمینه درحال فعالیت هستند. فیشر بلک، مایرون شولز و رابرت مرتون در دهه ی 1970، مدل بلک - شولز را مطرح کرده اند. مدل بلک - شولز از حرکت براونی هندسی به منظور قیمت گذاری اوراق اختیار معامله استفاده می کند. در این مدل، لگاریتم بازده دارایی ها دارای توزیع نرمال و نوسان پذیری ثابت فرض شده است. تجزیه و تحلیل های آم...
هیدروفرمینگ لوله بهطور گسترده، در تولید قطعات ساختاری اتومبیل استفاده میشود. یکی از خصوصیات تولیدشده با این فرایند، نسبت استحکام به وزن بالا میباشد. لولۀ فشار پایین، روشهای پیشنهادشده برای حل مشکلات قبیل نیاز بالای سیال و آببندی روش انجام پایین لوله، شبیه فشردن جسم جامد است آن برخلاف بالا، قالب بالایی طول فرایند ثابت نبوده همزمان اعمال داخلی حرکت کرده را تحت قرار میدهد. مقاله، لولههای...
ولف (1982) و ساتو (1991) دو نمایش متفاوت از متغیر تصادفی با توزیع خودتجزیه پذیر، بر اساس فرآیندهای با نموهای مستقل ارائه کردند. ساتو نمایشی بر اساس فرآیندهای خودمشابه جمعی و ولف نیز نمایشی بر اساس فرآیند لوی برای متغیر تصادفی خودتجزیه پذیر بیان کردند. در این پایان نامه این دو نمایش و مفاهیم مرتبط با آنها را بررسی کرده و نشان می دهیم که چگونه یکی از آنها به سادگی از دیگری نتیجه می شود. همچنین ا...
در دههی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمدهای در قیمتگذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمدهی آن، مدلهای متنوع دیگری ارائه شد. خانواده فرایندهای لوی یکی از متداولترین مدلها است که برای قیمتگذاری داراییهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جملهی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته میباشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع میپرداز...
در دههی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمدهای در قیمتگذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمدهی آن، مدلهای متنوع دیگری ارائه شد. خانواده فرایندهای لوی یکی از متداولترین مدلها است که برای قیمتگذاری داراییهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جملهی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته میباشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع میپرداز...
فرایندهای ارشتین_آلنبک کاربرد وسیعی در زمینه ی بیمه، نظریه ریسک، ریاضیات مالی و فیزیک دارند. لذا در این جا به مطالعه ی این قبیل فرایندها پرداخته می شود. در حقیقت هدف از این پایان نامه.بررسی شرایط لازم و کافی برای وجود جواب مانای معادله دیفرانسیل تصادفی ارشتین_آلنبک با اغتشاش لوی است. شرایط مذکور در ارتباط با همگرایی (با احتمال یک) چند انتگرال تصادفی مطرح می شود. از این رو به شرایط لازم و کافی ...
امروزه در ریاضیات مالی مدل های نوسانات تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند. تاکنون در مدل های نوسانات تصادفی و قیمت گذاری آنها از حرکت براونی برای ساختن دینامیک سهام استفاده شده است، اما با توجه به اینکه فرایندهای لوی دسته ی بزرگی از فرایندهای تصادفی هستند، در این پایان نامه مدل نوسانات تصادفی با مشتقات فرایند لوی بررسی شده و سپس این مدل برای قیمت گذاری و...
در این پژوهش روش تحلیلی لوی برای موضوع خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی شامل لایه های پیزوالکتریک بررسی شده است. به کمک این روش می توان چندلایه های ترکیبی متعامد و زاویه دار پادمتقارن مستطیلی شکل را که دو لبه موازی آنها مقید به تکیه گاه ساده و دو لبه دیگر آنها شرایط مرزی دلخواه دارند تحلیل کرد. معادلات تعادل بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول ورق ها استخراج و بر حسب نوع کلاس کریستالوگرافی لایه...
پروازلوی دسته ای از فرایندهای تصادفی است که در آن طول هر پرش از تابع توزیع احتمال لوی پیروی می کند. در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته بر روی پرواز لوی از آن به عنوان مدلی مناسب برای ابر نفوذ یاد شده است. در این رساله به بررسی رفتار میانگین مجذور فاصله بر حسب زمان در پرواز لوی قطع شده با استفاده از روشهای عددی و تحلیلی پرداخته ایم. در رویکرد عددی، شبیه سازی پرواز لوی قطع شده را انجام دادیم و ن...
در نظریه ی ارزش گذاری اختیار معاملات، هنگامی که دارایی بنیادین توسط فرآیندهای لوی یا یک فرآیند دیفیوژن پرشی مدل شده باشد، معادلات انتگرو – دیفرانسیل (pide) پدیدار می شوند. در این پایان نامه قصد داریم ارتباط دقیق بین ارزش اختیار معاملات در مدل های نمایی لوی و معادلات انتگرو - دیفرانسیل جزئی(pide) در مورد اختیار معاملات اروپایی و اختیار معاملات توأم با یک یا دو مانع را بررسی کنیم. در ابتدا، بر رو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید