کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشو...

با توجه به اهمیت بررسی دقیق نوسانات بازار نفت خام بر روی اقتصاد ایران، در این تحقیق اثرات نامتقارن شوک‎های بازار نفت خام بر روی اقتصادی ایران بررسی شده است؛ به طوری که با استفاده از یک مدل چند متغیره‎ی تعمیم یافته‎ی راه گزینی مارکوف با عنوان مدل تصحیح خطای برداری راه‌گزینی مارکوف MS-VECM)) و به‌کارگیری داده‌های فصلی سال‎های 1368 تا 1386 متغیرهای ارزش افزوده‎ی واقعی بخش صنعت، نرخ ارز مؤثر واقعی،...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (svec) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4q1389- 1q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویgdp  واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخل...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوکهای قیمت نفت ناشی از عرضه و تقاضای نفت خام بر بازدهی سهام در(1370- بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای هدف مزبور بر مبنای دادههای ماهیانه (دوره زمانی 1389متغیرهای عرضه نفت خام، تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، قیمت واقعی نفت خام و بازدهی واقعی سهامتخمین زده شده است. نوسانات (svar) در بورس اوراق بهادار تهران یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاریقیمت واقعی نفت خام ب...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک‌های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت‌ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده‌‌‌‌‌های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می‌دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP  واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های ...

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوکهای قیمت نفت ناشی از عرضه و تقاضای نفت خام بر بازدهی سهام در(1370- بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در راستای هدف مزبور بر مبنای دادههای ماهیانه (دوره زمانی 1389متغیرهای عرضه نفت خام، تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی، قیمت واقعی نفت خام و بازدهی واقعی سهامتخمین زده شده است. نوسانات (SVAR) در بورس اوراق بهادار تهران یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاریقیمت واقعی نفت خام ب...

این مطالعه با استفاده از روش تجزیه قیمت مورک به بررسی آثار شوکهای مثبت قیمت واقعی بنزین و نفت گاز و تعیین اثرات رفاهی واقعی کردن قیمت بنزین و نفت گازطی سال­های 93-1386 در بخش حمل و نقل استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، مازندران و خوزستان با استفاده از روش پانل دیتای پویا پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که به لحاظ قدر مطلق تغییر مصرف بنزین، ناشی از شوک مثبت قیمت واقعی بنزین بسیار کوچ...

این مطالعه با استفاده از روش تجزیه قیمت مورک به بررسی آثار شوکهای مثبت قیمت واقعی بنزین و نفت گاز و تعیین اثرات رفاهی واقعی کردن قیمت بنزین و نفت گازطی سال­های 93-1386 در بخش حمل و نقل استان‌های اصفهان، تهران، خراسان رضوی، فارس، مازندران و خوزستان با استفاده از روش پانل دیتای پویا پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که به لحاظ قدر مطلق تغییر مصرف بنزین، ناشی از شوک مثبت قیمت واقعی بنزین بسیار کوچ...

بازارهای مالی یکی از اساسی ترین بازارهای هر کشور محسوب می­شود که از سایر بخش­های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می­پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می­شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری svar استفاده می­گردد که در آن از متغیر های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی ...

چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می شود. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از ...