یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی شرکتهای بیمه محاسبه احتمالهای ورشکستگی است . محاسبه دقیق احتمالهای ورشکستگی بجز برای مواردی خاص از لحاظ عملی مشکل است . لذا تقریبها و کرانهایی برای محاسبه احتمالهای ورشکستگی زمان متناهی و زمان بینهایت معرفی می گردد. گربر در 1973 نظریه مارتینگل ها را به طور موفقیت آمیزی در نظریه ریسک به کار گرفت و از آن برای به دست آوردن نامساویهای لاندبرگ استفاده نمود. پس از آن نظریه...

بررسی تعاریف و روابط توابع چند-مقداری. ارایه انتگرال این دسته از توابع. معرفی امیدهای شرطی مارتینگل های چند-مقداری و قضیه های همگرایی در آن.

هدف از این پایان نامه تعمیم قضایای بوهلر (1969)، هید (1971) و هید - براون (1971) در یک فرایند شاخه ای با محیط تصادفی است. برای فرایند شاخه ای $ lbrace z_{n} brace _ {ngeq0 } $ ، با فرض $ z_{0}=1 $ و $ m= e(z_{1}) in (0,infty) $، می دانیم $ w_{n}=z_{n}/m^{n} $ یک مارتینگل نامنفی و تقریبا مطمئن به متغیر تصادفی $ w_{infty} $ همگراست. برای نرخ همگرایی این مارتینگل، هید و بوهلر به ترتیب نتیجه گرف...

نیاز به برق در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، روز به روز در حال افزایش است. با توجه به منابع محدود دولت، توسعه پروژه های نیروگاهی از طریق مشارکت بخش خصوصی با قراردادهای ساخت، بهره برداری، انتقال (bot)به عنوان یکی از روش های بخش دولتی در واگذاری پروژه های نیروگاهی تبدیل گردیده است. از ویژگی بارز این واگذاری ها انتقال بار تامین مالی و بخشی از ریسک های تجاری به بخش خصوصی می باشد. پایان نامه حاض...

?هدف از این پایان نامه، مطالعه قضیه تجزیه دوب-میر، ?-انتگرال تصادفی و فرمول ایتو برای فرآیندهای? تصادفی تعریف شده روی مقیاس زمان می باشد. نتایج به دست آمده را می توان به عنوان اولین تلاش? در جهت بررسی حسابان تصادفی روی مقیاس زمان در نظر گرفت. اقتصاد به عنوان علمی انتظام یافته،? ?دارای فرصتهای زیادی جهت به کار بستن نظریه مقیاس زمان می باشد. در این پایان نامه کاربردهای? ?مقیاس زمان در علم اقتصا...

انگیزه های متعددی در گسترش آنالیز هندسی تصادفی نقش داشته است. یکی از آشکارترین آنها این است که محیط زندگی دستگاههای دینامیکی تصادفی همچون دستگاههای دینامیکی عادی، خمینه ها هستند. برای مثال کارهای پرن مربوط است به حرکت براونی روی گروههای دروان. فرآیندهای نفوذ ونیمه مارتینگل ها موجب ظهور اشیاء هندسی مرتبه دومی می شوند که کا را به هندسه های ریمانی و زیرریمانی می کشاند. در واقع ارتباط نزدیکی بین مع...

در این پایان نامه، رفتارهای مجانبی برآوردگرهای حداقل مربعات شرطی میانگین ذرات(m) و میانگین مهاجرت(?) را برای دنباله ای از فرایندهای شاخه ای گالتون-واتسون با مهاجرت و دنباله ای از فرایندهای شاخه ای ژیرینا با مهاجرت، در حالت تقریباً بحرانی و اینکه واریانس ذرات گرایش به صفر دارند را بررسی می کنیم. هم چنین اهمیت تاثیرات مقادیر اولیه بر رفتار مجانبی برآوردگرها مورد مطالعه قرار می گیرد.

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

در این پایان نامه به معرفی یک فرایند تصادفی با نام فرایند براونی کسری می پردازیم. این فرایند نموهای مانا و وابستگی دوربرد دارد و خودسان است که با واقعیت های بازار سازگارند و این همخوانی باعث شده که این فرایند به عنوان مدلی برای وصیف حرکت قیمت سهام موردتوجه قرار گیرد. برای تحلیل عملکرد هر مدل در بازار، تعریف حساب دیفرانسیل و انتگرال مناسب آن فرایند لازم است. با توجه به اینکه این فرایند نیمه مار...

می خواهیم توزیع یک سری داده خام را مشخص نماییم. برای این منظور از آزمونهای معنی داری سود برده، ابتدا آماره آزمون و سپس توزیع آن را تحت مدل فرض شده به دست می آوریم. از همگرایی ضعیف فرایندهای تجربی استفاده کرده و برای دو نوع داده، داده های بدون سانسور (کامل) و سانسورشده، آزمون را انجام می دهیم. برای داده های کامل یا بدون سانسور، آماره کولموگرف - اسمیرنف بهترین آماره می باشد. برای داده های زمان شک...