در پژوهش حاضر با نگاه متفاوتی اقدام به بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 - 1391 گردیده است. این پژوهش با نگاه به تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و کیهان بر بازده روزانه شاخص کل قیمت سهام، به آزمون کارایی اطلاعاتی بورس تهران در دوره مذکور پرداخته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، مدل های خودرگرسیون واریانس ناهمسان شرطی، خودرگرسیون واریا...

اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد نفتی -دولتی که در سه دهه اخیر غالباً با معضلاتی چون تورم و کسری بودجه دست به گریبان بوده است، چرخه‌های تجاری بزرگ و کوچکی را پشت سر نهاده است. بدیهی است شناخت عوامل کلیدی ایجادکننده این چرخه‌های تجاری می‌تواند برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی کشور را در ارائه تصمیمات صحیح‌تر و کاراتر یاری رساند. این تحقیق با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR)، در پی...

هدف این تحقیق ، تجزیه و تحلیل تاثیرات توام متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم ( درایران)با استفاده از مدل بردارهای خودرگرسیونی ‏‎var‎‏می باشد. با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی ، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری ، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی ، مدل برآورد شد. نتایج آزمون نشان می دهد ریشه تورم صرفا پولی نبوده ومزمن بودن تورم درایران به متغیرها...

در این پژوهش به مطالعه ابزارهای پولی عرضه پول، حجم نقدینگی، نرخ سود و نرخ سپرده قانونی بانک ها و مقایسه توانایی این ابزارها در دو بخش داده های سالانه از 1352 تا 1385 و داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 پرداخته شده است. پس از مطالعات نظری و بررسی پیشینه تحقیق روابط مورد نظر با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری var، به وسیله نرم افزار microfit4 تخمین زده شده است. در هر بخش ابتدا با استفاد...

چکیده: با توجه به اهمیت استفاده از گاز طبیعی به عنوان یکی از منابع مهم تامین انرژی کشور و باعنایت بدین مسئله که سهم عمده ای از مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی می باشد پرداختن به موضوع مدل سازی و پیش بینی مصرف گاز در حوزه فوق الذکر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه م...

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرات تورم، شاخص سهام، تولیدناخالص داخلی و تعداد پرسنل بر مانده سپرده های بانک ‏سامان در بازه زمانی 1381 تا 1392 می باشد. به این منظور مدل خودرگرسیون برداری (‏var‏) و روش خودهمبستگی ‏استفاده شده است.‏ براساس آزمون خودهمبستگی جوهانسون، چهار رابطه بلندمدت بین پارامترهای تحقیق وجود دارد. همچنین مدل ‏خودرگرسیون برآورد شده توسط آزمون تجزیه و تحلیل واریانس مورد بررسی قرارگ...

این پژوهش به بررسی تأثیر چرخه چهارساله ریاست­ جمهوریِ ایران، بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. قلمرو زمانی آن، شامل دو دوره ریاست جمهوری (1388– 1380) است که طی آن، دولت های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران روی کار آمدند. برای شناسایی روابط مورد نظر، از مدل های خودرگرسیون ناهمسان شرطی، خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته و خودرگرسیون ناهمسان شرطی تعمیم‎یافته توان...

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر بی ثباتی قیمت نفت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش های عمده اقتصادی ایران است. به این منظور از اطلاعات سالانه در دوره 1390-1340 استفاده شده است. ابتدا شاخص بی ثباتی قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته (garch) برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (panel var) بررسی شده و رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز از روش هم انباشت...