نتایج جستجو برای: الگوی ناهمسانی مشروط خود رگرسیون عمومی garch دومعادله ای
تعداد نتایج: 387624 فیلتر نتایج به سال:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان شاخصهای نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار میشود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاستهای پولی یا مالی متحمل هزینههایی میشود که سبب...
بیش تر سری های زمانی به ویژه سری های اقتصادی در عمل دارای نوسان هستند. تحلیل سری های زمانی متعارف مانند، مدل اتورگرسیو و میانگین متحرک یا تلفیق یافته این دو مدل بر پایه همسانی واریانس ها هستند. منطقی آن است که از مدل هایی استفاده شود که، شروط ناهمسانی را در مدل های قبلی در نظر بگیرند. یک خانواده مهم در این مدل ها، خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (arch) است که به خوبی نوسانات ...
مقدمه: خودمراقبتی هسته اصلی سلامتی و مراقبت از بیماریهای مزمن از جمله دیابت است. برای ارتقاء خودمراقبتی بیماران، استفاده از تئوریها و الگوهای پرستاری پیشنهاد شده است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت انجام شده است. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 20 نفر از بیماران دیابتی در بخش غدد بیمارستان امام رضا (ع) تبربز انجام شد....
در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث میباشد. یکی از مهمترین متغیرهایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد، صادرات غیرنفتی است. بر اساس سیاستهای مطرح شده در برنامههای توسعهی اقتصادی ایران، صادرات غیرنفتی دارای جایگاه ویژهایی است. با توجه به اینکه در طی سه دههی گذشته نوسانهای متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته ا...
یکی از موضوعات جدید در حیطه محافظهکاری ، بررسی تاثیر اخبار بد بر محافظهکاری مشروط است. تفکیک شاخصهای اخبار بد بینش جدیدی را در خصوص اقلام تعهدی حاصل میکند و باعث بهبود الگوهای اقلام تعهدی میشود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تفکیک این شاخصها بر محافظهکاری مشروط در الگوهای مبتنی بر اقلام تعهدی در مقایسه با تاثیر شاخصهای کلی در این الگوها است. بدین منظور، دادههای 144 شرکت از بورس اوراق ب...
در شناخت پدیده های اقتصادی نه تنها شناسایی عوامل مؤثر بر تورم و آثار آن، بلکه بررسی ارتباط تورم با نااطمینانی تورمی نیز حائزاهمیت است ، زیرا ممکن است یکی از آثار مهم تورم ، نااطمینانی در مورد تورم آینده باشد . نااطمینانی تورمی ، در واقع جز ء غیر قابلپیش بینی نرخ تورم آتی است که می تواند آثار منفی تورم در متغیرهای اقتصادی را تجمیع کند ، زیر ا عاملان اقتصادی ممکن استهزینه های جز ء پیش بینی شد ۀ ت...
هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش garch-evt-copula (gec) است. عمدهترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازهگیری و کمی کردن ریسک است. روشهای مختلفی برای اندازهگیری ریسک وجود دارد، اغلب این روشها توزیع مشترک شناخته شدهای برای سبد دارایی فرض میکنند، بهطور معمول توزیع مشترک نرمال در مدلهای ت...
توسعه روزافزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار ارزش در معرض ریسک (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است و انتخاب مدل واریانس ناهمسانی شرطی می تواند دقت تخمین ارزش در معرض ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین با انتخاب توزیع t-student به دلیل وجود دنباله های پهن توزیع و با استفاده از مدل های garch، تلاطم موجود در داده های ماهانه برای متغیر سود رشته های بیمه در شرکت بیمه دانا برآورد ش...
در این مقاله، اثر ریسک به عنوان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر بر پسانداز با بکارگیری مدل دادههای تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم بهD8 (شامل کشورهای ایران، مالزی، بنگلادش، مصر، اندونزی، نیجریه، پاکستان و ترکیه) طی دورة زمانی 1991-2014 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. به منظور تعیین متغیرهای ریسک ...
Since ARCH and GARCH models are presented, more and more authors are interested in the study of volatilities in financial markets with GARCH models. Method for estimating the coefficients of GARCH models is mainly the maximum likelihood estimation. Now we consider another method—MCMC method to substitute for maximum likelihood estimation method. Then we compare three GARCH models based on it. M...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید