نتایج جستجو برای: مدلهای مارکف
تعداد نتایج: 5540 فیلتر نتایج به سال:
در این مقاله راه حلهای احتمالاتی مسئله انطباق ساختار سوم پروتئین و تفاوت آن با الگوریتمهای قطعی مطالعه و بررسی میشود. برای این منظور دو مدل احتمال بیزی معرفی و راه حلی در خصوص اضافه کردن اطلاعات توالی و نوع اسید آمینه (ساختار اول) به آن ارائه خواهد شد. همچنین نحوه برآورد پارامترهای انطباق به کمک الگوریتم مونت کارلوی زنجیر مارکف و نمونهگیری از توزیع پسین معرفی میشود. در ...
در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش...
در این پایان نامه یک مدل میانگین واریانس چند دوره ای در نظر گرفته شده است که در ان پارامتر های مدل بر طبق بازار تصادفی تغییر میکند.بردار میانگین و ماتریس کواریانس بازده تصادفی دارایی های ریسکی همگی منطبق با وضعیت بازار در طی دورهای هستند که در ان فرایند بازار تابع زنجیره مارکف می باشد.
ما در این مقاله نرخ انتروپی نسبی تیسالیس بین یک زنجیر مارکوف همگن و زنجیر مارکوف پنهان را مورد مطالعه قرار میدهیم که این زنجیر مارکوف پنهان از مشاهدههای خروجی یک کانال تصادفی، با ورودی زنجیر مارکوف مانای همگن با فضای حالت متناهی، تعریف شده است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا انتروپی نسبی تیسالیس بین دو زیر دنبالهی متناهی از زنجیرهای مذکور را توسط تعریف انتروپی نسبی تیسالیس بین دو متغیر تصادفی...
در این مقاله مدلسازی چند ایستگاهه رواناب- نیترات در حوضه آبریز Little River Watershed (LRW)، با استفاده از تبدیل موجک و نقشههای خود سازمانده و مدلهای هوش مصنوعی انجام گردید. به طوری که سریهای زمانی رواناب- نیترات توسط تبدیل موجک تجزیه گشته و سپس زیرسریهای تجزیه شده توسط نقشههای خود سازمانده خوشهبندی گردید. در ادامه، معیار استخراج ویژگی (اطلاعات مشترک) برای انتخاب نماینده از هر خوشه جهت و...
در بازارهای جهانی نفت، شوکهای قیمتی موجب شکلگیری نوسانات قیمت میشوند. این نوسانات در وضعیت های مختلف اقتصادی، تاثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی کشورها دارند. برای کاهش تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و تدوین سیاستهای مناسب اقتصادی در وضعیتهای مختلف اقتصادی، شناخت الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به این نوسانات، مفید است. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل EGARCH و دادههای فصلی مربوط به ...
این مقاله یک جواب تقریبی با استفاده از روش تفاضل متناهی برای قیمتگذاری اختیارهای آمریکایی تحت مدل مارکف رژیم متغیر با پرشهای نامتناهی در وضعیت اقتصادی ارائه میکند. میتوان با استفاده از حسابان ایتو نشان داد که قیمت اختیار آمریکایی تحت این مدل در یک دستگاه با معادلة دیفرانسل انتگرالی جزئی (PIDEs) صدق میکند، بهطوریکه بر...
بیشتر مدلهای رایج پراکندگی آلودگی در هوا، مدلهای تحلیلی هستند که تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار را در نظر نمی گیرند، یا برای مدنظر قرار دادن تغییرات مکانی سرعت باد و ضریب انتشار، در جهت حصول حل تحلیلی از فرضیات ساده کنندهای استفاده میکنند که این فرضیات علاوه بر اینکه از دقت مدل می کاهد، مدل را نیز از نظر ریاضی پیچیده میکند. مدلهای تحلیلی برای شرایط وارونگی دمایی یا عدم وجود آن بصورت جداگا...
مدل پنهان مارکف جهت بازشناسی متون فارسی مناسب است . در این پایان نامه روشی جدید و موثر براساس این نظریه مطرح شده است . در مرحله پیش پردازش برای فائق آمدن بر نویزهای موجود در تصاویر ورودی، چندین عملی پیش پردازشی از قبیل فیلتر کردن میانه ای، باینری کردن، اعمال فیلترهای مورفولوژیکی، نرمالیزه کردن و متمرکز کردن انجام شده است . در مرحله استخراج مشخصه ها چهار نوع بردار مشخصه براساس روش rpct از هر کار...
در این مقاله دو مدل برای توسعه مسئله کولهپشتی چند انتخابی فازی 1-0 پیشنهاد شده است. در اولین مدل محدودیتهای انتخاب اشیاء در مسئله کولهپشتی چند انتخابی 1-0 به صورت فازی در نظر گرفته شده و این مدل با استفاده از روش برنامه ریزی خطی فازی حل شده است. مدل دوم نیز با توسعه مدل اول به گونهای تعیین شده است که وابستگی کافی در اشیاء انتخاب شده در ترکیب وجود داشته باشد. مقایسه مدلهای پیشنهاد شده در این ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید