بطور اصولی این سؤال به صورت جدی مطرح می‌باشد که قاعده رفتار سیاست‌ پولی (برای مثال گسترش حجم پول و یا نرخ‌های بهره) بایستی چگونه تبیین گردد. بر این اساس استخراج یک مسیر بهینه سیاست‌ پولی (در اینجا حجم پول) نیازمند بهره‌گیری از یک تابع زیان تعریف شده برای بانک مرکزی، و یک مدل ساختاری کلان می‌باشد. لازم به ذکر است قاعده بهینه سیاست پولی کاملاً به چگونگی تعریف اجزاء فوق‌الذکر حساس می‌باشد .هدف اساس...

بورس اوراق بهادار یکی از اجزای مهم بازارهای مالی می باشد. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فراروی سرمایه گذار قرار دارد، عامل قیمت سهام است لذا هدف از این تحقیق پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی علف های هرز و ازدحام ذرات می باشد. الگوریتم های فوق برای یافتن وزن های بهینه در مدل اتورگرسیو به کار برده شد...

در پژوهش حاضر سعی شده با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1385-1338 رشد اقتصادی ایران توسط برخی از روش¬های متداول اقتصاد سنجی پیش¬بینی شود. با مقایسه عملکرد پیش¬بینی¬های درون نمونه¬ای برای افق¬های یک¬ساله، سه ساله و پنج ساله، اقدام به گزینش روش برتر در هر افق زمانی شده است و سپس رشد اقتصادی ایران برای دوره¬های متفاوت خارج از نمونه با روش¬های برتر، پیش¬بینی شده است. روش¬های مورد استفاده د...

رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفه‌جویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کرده‌اند. هدفاصلیاینمطالعهبررسیرابطهعلّیبینمصرفنفتوتولیدناخالصداخلی ایران طی سال‌های 1967 تا 2013 می‌باشد. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ –اتورگرسیو (MS-AR) و آزمون علّ...

یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمد نفت و فرآورده‏های نفتی است که همواره در برنامه‏های توسعه کشور برای رهایی از آن، سیاست‏ها و راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شده است. توسعه صادرات محصولات کشاورزی یکی از این راهکارهاست. زعفران یکی از محصولات صادراتی مهم ایران می‏باشد. نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار و در عین حال ابهام‏آمیز بر صادرات محصولات کشاورزی است. لذا در این مطالعه به ...

در چند سال اخیر مدلهای ارزش در معرض ریسک[i] از اصلی ترین مدلهای اندازه گیری ریسک خصوصاً ریسک بازار محسوب می رشوند. ریسک بازار به صورت عدم اطمینان ناشی از تغییر شرایط بازار نظیر: تغییر قیمت داراییها، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار می باشد که منجر به مخاطره افتادن بازدهی پرتفوی معاملاتی و یا ارزش داراییهای نهاد مالی خواهد شد. در این تحقیق سعی گردید که کارایی مدلهای ریسک سنجی شرکت جی.پی.مو...

این مطالعه چند مدل آماری را برای مدل کردن کمینه/بیشینه دما توسعه می دهد که برای ارزیابی رویداد های مختلف از جمله ریسک یخ زدگی/گرمازدگی در صنعت کشاورزی رفسنجان می توانند به کار روند. رفسنجان یکی از بزرگترین مناطق تولید کننده پسته در جهان می باشد. این مدل ها می توانند برای تخمین زدن احتمال رویداد هایی مانند: وقوع یخ زدگی/گرمازدگی در یک بازه داده شده در طول سال، یخ زدگی/گرمازدگی بعد از ده روز گرم ...

یکی از نگرانی های اقتصادی، تلاطم زیاد قیمت در بازار انرژی است.سرریز تلاطم به معنی ارتباط میان تلاطم در بازارهای مختلف است به گونه ای که تلاطم می تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود.برای سرمایه گذاران، دانش سرریز به بهبود پیش بینی تلاطم منجر می شود و اثر سرریز ممکن است انتقال اطلاعات را نشان دهد و در طراحی نسبت پوشش ریسک شرطی نیز کمک می کند. به این دلیل تحقیق حاضر به بررسی پدیده سرریز تلاط...

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1389-1344 می باشد.نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه ابتدا ، نااطمینانی تولید از طریق مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تاثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمونهای هم انباشتگی و مدلهای تصحیح خطای برداری...