هدف اصلی این مقاله، بررسی سرریز تلاطم بین سه بازار سهام، طلا و ارز خارجی است. بدین منظور از الگوی  «VAR-MGARCH» برای بررسی بازار مالی ایران، از اول فروردین 1390 تا سی‌‌ام شهریور 1393 استفاده شده است. داده‌‌‌‌‌‌‌هایی که مورد استفاده قرار گرفته، قیمت روزانه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید)، شاخص بورس اوراق بهادار تهران و نرخ ارز اسمی دلار آمریکا (نرخ ارز بازار در ایران) هستند. نتایج نشان‌‌‌‌دهنده‌‌...

انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین­الملل است و با تعیین درجه­ آن می­توان از کارایی سیاست­های ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره­ 2011-1961 است. در مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز برای سال­های مختلف یکسان است ک...

از منظر سیاست­گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت­ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست­های پولی محسوب می­شود. این مطالعه با تحلیل داده­های فصلی سال  1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می­دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نق...

زمینه و اهداف: بررسی سیر انتقال بیماری سل در تهران و ارتباط آن با منشاء عفونت کسب شده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مهاجران افغانی و تعیین اینکه عفونت موجود در آنها بر اثر فعال شدن مجدد عفونت است که منشاء آن جایی دیگر به غیر از تهران است، یا اینکه عفونت را از طریق انتقال اخیر کسب کرده اند و بررسی الگوی انتقال توبرکلوزیس در افراد تهرانی که مورد آزمایش قرار گرفته اند. مواد و روش کار: جمعیت مورد ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی درجه ی انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده تحت شرایط انحراف نرخ واقعی ارز در ایران با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره زمانی 1387-1353 می باشد. برای این منظور ابتدا با به کارگیری روش ardl، انحراف نرخ واقعی ارز از مقادیر تعادلی بلندمدت محاسبه شده و سپس در ادامه میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده با در نظر گرفتن انحراف نرخ واقعی ارز مورد بررسی قرار گرفت...

این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده‌های ماهیانه‌ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل‌سازی و پیش‌بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[1] می‌پردازد. هم‌چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می‌گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تأییدکننده‌ی رفتار غیرخطی ...

این مقاله ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده‌های ماهیانه‌ی نرخ ارز بازار رسمی ایران، به مدل‌سازی و پیش‌بینی روند سری زمانی نرخ ارز با استفاده از رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم[1] می‌پردازد. هم‌چنین به منظور مقایسه عملکرد پیش‌بینی‌های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و مدل ARIMA برآورد می‌گردد. ارزیابی نتایج این مطالعه تأییدکننده‌ی رفتار غیرخطی ...

از منظر سیاست­گذاری، درک اثر نوسانات نرخ ارز بر قیمت­ها معیاری مناسب جهت ارزیابی سیاست­های پولی محسوب می­شود. این مطالعه با تحلیل داده­های فصلی سال  1369 تا 1392به کمک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) به ارزیابی این موضوع پرداخته که تا چه حد و چگونه نوسانات نرخ ارز قیمت های داخلی ایران را تحت تاثیر قرار می­دهد. علاوه بر متغیرهای نماینده عدم تقارن انتقال نرخ ارز و شکاف تولید، رشد متغیرهای نق...

تحلیل چگونگی عبور نرخ ارز به قیمت‌های داخلی یعنی رابطه تغییر نرخ ارز و قیمت‌ها و عوامل مؤثر بر آن در وضع سیاست‌گذاری‌های بهینه در اقتصادهای باز و همچنین در فهم اثرات انتقال تکانه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه برای بررسی چگونگی عبور نرخ ارز به شاخص قیمت‌های وارداتی در ایران از یک الگوی ساختاری تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. در این الگو تغییرات نرخ ارز درون‌زا در نظر گرفته شده و ن...

در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری وتوابع واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهدکه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتاً بیشتر کالاهای قابل مبادله در شا...